王军波
- 作品数：6 被引量：160H指数：5
- 供职机构：中国科学院系统科学研究所更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国证券一级市场分析被引量：30
- 2000年
- 根据现代证券市场理论 ,利用 VARMA模型研究了中国证券一级市场最近三年的发展及相关证券市场变量对证券一级市场的影响 .发现当前我国的证券一级市场存在着超额报酬率 ,在研究分析的基础上给出我国证券一级市场存在超额报酬率的可能的解释及相应的政策建议 .
- 王军波邓述慧
- 关键词：证券市场股票发行
- 关于利率对不同规模上市公司影响的讨论被引量：7
- 2000年
- 根据 ARCH- GARCH模型理论 ,利用 GARCH模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率对不同规模的上市公司的日平均收益率的影响 ,发现当前货币市场银行间同业拆借利率的波动对证券市场上不同规模的上市公司的日平均收益率产生不同的影响 .
- 王军波邓述慧
- 关键词：GARCH模型证券市场利率上市公司股票价格
- 上海和深圳证券一级市场比较分析被引量：9
- 2000年
- 根据现代证券市场理论 ,利用 OLS方法和 ARIMA模型研究了上海和深圳证券一级市场最近三年的发展及相关证券市场变量对证券一级市场的影响 .发现当前上海和深圳的证券一级市场存在着超额报酬率 ,且上海和深圳的证券一级市场的新股超额报酬率产生的原因有其相同之处 ,但也有不同的原因 .
- 王军波邓述慧
- 关键词：超额报酬率发行价
- 利率、成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用被引量：73
- 1999年
- 根据ＡＲＣＨＧＡＲＣＨ 模型理论，利用ＧＡＲＣＨ 模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率、证券成交量和证券日报酬率之间的关系，发现当前中国证券市场和货币市场之间存在着显著的相关性，货币市场资金供需状况、证券成交量等因素的改变将影响证券市场的证券报酬率．相比较而言。
- 王军波邓述慧
- 关键词：GARCH模型证券市场利率成交量股票价格
- 中国社会游资问题分析
- 根据现代货币理论,利用协整与误差校正模型研究了利率、通货膨胀率、经济增长牢等主要经济变量对当前中国社会游资增量的影响,发现经济增长率、通货膨胀率对社会的游资有显著的影响,作为央行货币政策王具的利率对社会游资的增量也有不可...
- 王军波邓述慧
- 关键词：游资通货膨胀利率
- 文献传递
- 中国利率政策和证券市场的关系的分析被引量：47
- 1999年
- 根据现值理论，利用事件分析和协整与误差校正模型方法研究了当前中国利率政策对证券市场的短期影响和长期影响，发现利率政策对证券市场的短期影响有反常现象；而利率政策对证券市场的长期影响是稳定的，我们可以利用它来预测当利率政策发生变动时，证券市场的反应；并给出一些实施利率政策的建议．
- 王军波邓述慧
- 关键词：利率政策证券市场
