汪武超
- 作品数：5 被引量：24H指数：2
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- 发文基金：国家自然科学基金创新研究群体科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量被引量：18
- 2012年
- 银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.
- 王宗润汪武超陈晓红王小丁周艳菊
- 关键词：操作风险巴塞尔新资本协议对数正态分布广义PARETO分布
- 基于Copula理论的商业银行风险集成度量研究
- 金融自由化、全球化发展和银行混业经营使银行风险呈现出多样化和复杂化，这对银行风险集成度量提出了新的挑战。2004年，《巴塞尔新资本协议》将操作风险与信用风险和市场风险并列，并指出商业银行主要面临这三类风险，银行风险集成度...
- 汪武超
- 关键词：商业银行信用风险操作风险
- 文献传递
- 我国上市银行信用溢价的实证研究被引量：2
- 2012年
- 在改进KMV模型、采用信用溢价直观度量银行信用风险的基础上,通过MonteCarlo模拟法估计12家样本银行信用风险的VaR和CVaR值,并与历史模拟法的度量结果进行比较。研究结果表明,历史模拟法高估了银行所面临的信用风险;在样本银行中,中国银行最容易发生极端信用事件,工商银行则相反。
- 王宗润汪武超陈晓红周艳菊
- 关键词：信用风险KMV信用溢价上市商业银行
- 基于条件概率积分变换的多元Copula函数选择被引量：3
- 2012年
- 本文构建了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法,通过对条件概率积分变换下Anderson-Darling(AD)、Kolmogorov-Smirnov(KS)、Cramér-von Mises(CM)这三种统计量的比较,讨论在不同样本容量和变量维数下其对多种Copula函数的拟合效果。利用GSPTSE、INMEX.MX和NDX三大股指样本,将基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法与核密度估计和极大似然估计选择法的效果进行系统比较。结果表明,基于条件概率积分变换的检验法可以有效解决多元Copula函数的选择问题,其拟合优度检验更精确、更稳定;核密度估计检验在大样本下比较稳定,而小样本下稳定性较差;相比之下,极大似然值检验法则不稳定。
- 王宗润汪武超王小丁周艳菊
- 关键词：COPULA函数拟合优度检验
- 电子化新时期票据业务的风险变化趋势及其管控被引量：1
- 2017年
- 目前，我国票据市场已进入全面电子化发展的新时期，票据交易主体、交易模式、盈利模式、风险管理等各方面都正在并将持续发生深刻的变化，尤其是票据业务新型风险的管理将成为新时期金融机构开展业务面临的首要问题。文章探讨电子化新时期票据业务的风险变化趋势及其管控思路。
- 汪武超詹佳燃
- 关键词：票据业务风险管理管控票据市场交易主体交易模式
