杨政
- 作品数：24 被引量：86H指数：5
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中国航空科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术社会学更多>>
- 指数平滑转换的协整回归模型检验及其实证分析被引量：5
- 2010年
- 在解释变量内生和误差序列相关的指数平滑转换协整回归模型中,研究协整关系属于线性协整还是指数平滑协整的Wald检验方法。在用泰勒展开替代指数函数得到的辅助回归模型中,应用超前和滞后方法解决误差序列的相关性和解释变量的内生性,得到Wald统计量的极限分布收敛于标准的χ2分布。模拟计算验证了Wald检验具有良好的有限样本性质。实证分析发现多种期货价格和现货价格之间具有非线性协整关系。
- 杨政原子霞
- 关键词：WALD检验模拟计算期货价格
- 汇率波动对中国向日本出口的门限非线性影响研究
- 2020年
- 【目的/意义】近年来中国已成为日本第一大进出口贸易伙伴,而人民币汇率改革使得人民币的波动区间不断增加,人民币对日元的汇率波动对中日贸易的影响显得十分重要。【设计/方法】利用门限回归模型将人民币对日元的汇率波动分为高波动和低波动两类,在这两类波动情况下,汇率波动对出口分别有不同的影响。【结论/发现】实证研究结果有:(1)门限效应检验表明汇率波动对出口有非线性影响。(2)门限回归模型的参数估计显示人民币对日元汇率波动较小时,中国对日本的出口贸易受到汇率波动的负向影响;而波动较大时,影响不显著。(3)对样本分不同时间预测,结果显示汇率波动是预测出口变化的一个重要因素,并且门限非线性模型优于线性模型。
- 杨政李天皓
- 关键词：汇率波动出口贸易门限效应
- 汇率波动对中国出口有非对称影响吗?被引量：9
- 2016年
- 通过构建汇率和出口的二元GARCH-M-BEKK模型,研究人民币汇率波动对中国出口的影响关系.假设误差向量服从二元t分布,应用极大似然方法估计模型参数,检验了双边实际汇率波动对美国、英国和日本等六个国家或地区的出口在升值和贬值期的非对称效应.实证结果表明除韩国和泰国之外,汇率波动对出口变化有负效应.进而,非对称效应表现在汇率升值时汇率波动抑制出口变化的影响比汇率贬值时更大.实证结果还发现除韩国和泰国外,美国、英国、欧元区17国和日本的收入水平对出口变化有显著的正效应;人民币贬值对出口变化有显著的正效应;出口变化的波动对汇率波动有溢出效应.
- 原子霞杨政
- 关键词：出口汇率波动
- 协整模型中门限协整的一种辨识方法被引量：3
- 2007年
- 考虑非线性、非平稳时间序列中门限协整模型的辨识问题,给出协整模型属于线性协整还是门限协整的一种判断方法。给出门限协整回归模型的定义,构造了辨识线性协整和门限协整的SupW统计量,并得到了SupW统计量的极限分布。给出逼近极限分布的Bootstrap方法,计算渐近p-值确定协整模型是线性协整还是门限协整。模拟计算和实例计算证明了该辨识方法的有效性,具有重要的应用价值。
- 杨政田铮
- 关键词：门限协整BOOTSTRAP
- 门限向量误差修正模型的门限同积bootstrap检验
- 2008年
- 对于门限向量误差修正模型给出原假设为线性非同积关系的门限同积bootstrap检验.给出上述模型中未识别参数的最大似然估计;提出检验门限同积关系的SupLM检验及相应的渐近分布;并给出了SupLM检验统计量p值的bootstrap模拟方法.模拟实验验证了该方法的有效性,进而应用该方法检验了几组美国国库券收益率间存在明显的门限同积关系.
- 黄维田铮杨政
- 关键词：BOOTSTRAP
- 指数信号模型中参数估计的Bootstrap逼近被引量：5
- 2004年
- 本文基于 Prony 方法和 Bootstrap 方法,解决了受抑制指数信号模型的辨识问题。给出了模型 中参数的最小二乘估计的计算方法和逼近;为了使样本所在的区间有限,在保证模型相容的条件 下,我们重新定义模型,证明了 Bootstrap 估计的相合性和渐近正态性,从而证明了我们这种 方法的可行性;最后利用该方法给出模拟结果,并且和其他方法进行了比较。
- 温显斌田铮林伟杨政
- 关键词：BOOTSTRAP渐近正态性
- 马尔可夫协整回归模型的动态滤波估计被引量：1
- 2013年
- 本文提出动态滤波估计方法估计马尔可夫协整回归模型的参数.利用领先和滞后方法构造辅助的动态回归模型,以消除解释变量和误差序列间的相关性以及误差自相关性对估计结果的影响.在Hamilton滤波基础上,应用极大似然方法估计辅助模型的参数.模拟计算结果表明动态滤波估计方法能降低误差序列相关性造成的估计偏差.对1990年1月至2011年10月的中国进出口贸易数据,利用所提方法建立了马尔可夫协整回归模型.
- 原子霞杨政
- 关键词：动态模型
- 降维数据预测组合能提高股票超额收益的预测性能吗?
- 2023年
- 本文提出了降维数据预测方法和组合预测相结合的一种新方法,旨在通过模型组合避免选择降维数据预测方法造成的不确定性和降维过程中信息损失.以122个宏观经济因子和14个技术指标因子预测SP500股指超额收益为实证对象,利用单变量预测、单变量预测组合、降维数据预测和降维数据预测组合等进行预测评估.研究发现:第一,样本外拟合优度(R_(OoS)^(2))表明降维数据预测组合优于三种降维预测方法,落后于单变量VOL(1,9)和单变量预测组合.确定性等价收益(CER)显示降维数据预测组合优于单变量组合预测,落后于单变量VOL(1,9)预测和主成分分析预测.两方面综合结果说明降维数据预测组合均衡兼顾了统计上的预测精度和经济上的收益.第二,不同经济周期和不同风险厌恶系数的结果表明降维数据预测组合方法是均衡稳健的.最后,针对组合预测包含的信息提出一个简单的计量检验方法,检验结果表明组合预测能够利用降维数据预测最优的模型的信息,避免单一模型造成的信息损失.
- 杨政吴浩成张靖马永开
- 关键词：模型组合
- 面板数据的单位根检验和协整检验——实证分析西部省市固定投资与工业增加值之间的关系被引量：17
- 2007年
- 本文介绍了面板数据的单位根检验和协整检验,实证分析西部九省市固定投资和工业增加值的关系,Engle-G ranger检验拒绝部分省市具有均衡增长关系,面板协整检验接受西部地区具有均衡增长关系。
- 杨政田铮党怀义
- 关键词：面板协整面板单位根工业增加值
- 基于MAR模型的SAR图像的聚类分割
- 2005年
- 合成孔径雷达(SAR)图像中的斑点噪声是SAR图像处理困难的主要原因,如何抑制斑点噪声及图像处理一直是SAR图像研究的热点。根据SAR图像的成像机理,采用能够描述不同尺度(分辨率)下固有特性的多尺度自回归(MAR)模型,提出一种有效的多尺度抑制斑点噪声和分割方法。首先对SAR图像多分辨率序列建立MAR模型,然后依据模型对SAR图像抑制斑点噪声,重构,最后用W ard聚类分割方法对SAR图像进行分割、比较。
- 杨政田铮
- 关键词：合成孔径雷达图像聚类分割
