您的位置： 专家智库 > >

刘瑞涛

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：北京大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇波动性
  • 1篇半参数
  • 1篇半参数回归
  • 1篇半参数回归模...

机构

  • 2篇北京大学

作者

  • 2篇刘瑞涛
  • 1篇蒋建成

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2006
  • 1篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
价值风险的半参数和非参数估计方法
价值风险(VaR)模型是当今最流行的金融资产风险管理和控制的工具.该文提出了两种新的VaR估计方法.一种是利用随机模拟的半参数方法.该方法的特点是运用半参数模型来拟合金融资产的波动性并运用随机模拟的方法来计算金融资产的V...
刘瑞涛
关键词：波动性半参数回归模型
价值风险的非参数估计方法被引量：1
2006年
价值风险(VaR)模型是当今最流行的金融资产风险管理和控制的工具之一．本文提出了用局部分位数回归的方法来估计某一投资组合的VaR值．该方法可用于计算投资组合多持续期的VaR, 使得人们可以了解到该投资组合在一定持续期内的动态风险．本文通过模拟和美国三个月到期国债利率数据的分析说明了该方法的具体执行情况,并与J．P．Morgan的时间开方规则作了比较．结果表明我们的VaR估计有令人满意的效果．
刘瑞涛蒋建成
关键词：波动性
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0