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黄聪

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：广西民族大学更多>>
发文基金：广西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇资产
  • 2篇美式
  • 2篇美式期权
  • 2篇罚函数
  • 2篇罚函数法
  • 1篇期权定价
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇拉格朗日

机构

  • 2篇广西民族大学

作者

  • 2篇黄聪
  • 1篇刘焕文

传媒

  • 1篇湘潭大学自然...

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式被引量：1
2010年
在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉-拉格朗日分裂技巧,使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解,从而更好地解决了数值计算中期权值必须大于等于收益函数的问题.其次,在拉格朗日步中采用Crank-Nicholson格式,使得整体数值解的精度达到O(Δt2+h2).最后分别计算了单资产和多资产两个数值算例,数值结果均验证了新方法的有效性.
刘焕文黄聪
关键词：美式期权罚函数法
求解美式期权定价问题的两类数值方法
美式期权定价问题在数学上可表示为著名的Black_sch。les方程，它为自由边界问题由于自由边界未知，给问题的求解带来了很大的困难 Muthuraman于2008年提出了数值求解美式期权定价问题的一种移动边界法.但该方...
黄聪
关键词：美式期权定价罚函数法
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