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纪比拉

作品数：5 被引量：4H指数：1
供职机构：天津大学更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 3篇学位论文
  • 2篇期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇极值理论
  • 2篇股票
  • 1篇独立性
  • 1篇相关系数
  • 1篇小样本
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇沪深股市
  • 1篇极值
  • 1篇极值分布
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近分布
  • 1篇估计法
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇国际金融
  • 1篇风险分析
  • 1篇LOGIST...

机构

  • 5篇天津大学

作者

  • 5篇纪比拉
  • 2篇史道济
  • 1篇熊红霞
  • 1篇周全

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇河北工业大学...

年份

  • 2篇2005
  • 1篇2004
  • 2篇1998
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
相关度排序
基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量
纪比拉
关键词：国际金融金融市场股票市场风险分析
二元极值分布的独立性检验及在沪深股市分析中的应用被引量：4
2004年
提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量 T5,导出了它的渐近分布 ,得出了模拟分位点 ,并在小样本情况下 ,与其它已有的统计量进行比较 .结果说明本文给出的统计量 T5具有与似然比检验统计量 T3几乎相同的功效 ,且比其它检验方法有效 .最后对中国沪深两市的股票收盘指数的极值进行了独立性检验 ,认为具有显著的相关性 .
史道济熊红霞纪比拉周全
关键词：渐近分布极值分布小样本沪深股市股票
在LOGISTIC GUMBEL模型下独立性和边缘参数相等检验
通过不同方法用了渐近分布,作了独立性检验,边缘参数相等检验.有限样本大小时的模拟结果也作了.
纪比拉
关键词：相关系数
基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量
本文提出了测度国际证券组合和国际证券组合汇率下侧风险的方法，并给出了基于移动极大值过程的多变量极大值的计算n维资产组合的下侧风险的方法。第一种方法通过将单个资产组合时间序列的不同持有期限视为时间上的聚集，可以管理单个资产...
纪比拉
关键词：极值理论
二元极值分布的独立性检验
1998年
本论文讨论了Ｌｏｇｉｓｔｃ模型中Ｇｕｍｂｅｌ边缘参数已知或未知情形下的二元极值随机变量的独立性检验。通过Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ模拟研究了检验统计量的一些近似性质，最后给出了一些渐近结果。
纪比拉史道济
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