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王苹

作品数：11 被引量：6H指数：2
供职机构：青岛科技大学数理学院更多>>
发文基金：山东省自然科学基金山东省高等学校科技计划项目更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学电子电信更多>>

合作作者

文献类型

  • 7篇期刊文章
  • 4篇会议论文

领域

  • 5篇经济管理
  • 4篇理学
  • 1篇电子电信
  • 1篇文化科学

主题

  • 4篇非线性
  • 3篇风险值
  • 2篇实证
  • 2篇水弹性
  • 2篇水弹性响应
  • 2篇同伦
  • 2篇同伦分析
  • 2篇同伦分析方法
  • 2篇VAR
  • 2篇GARCH模...
  • 2篇GED分布
  • 1篇弹性板
  • 1篇弹性波
  • 1篇动力特性
  • 1篇动力响应
  • 1篇动载
  • 1篇动载荷
  • 1篇移动载荷
  • 1篇有效性
  • 1篇载荷

机构

  • 11篇青岛科技大学

作者

  • 11篇王苹
  • 2篇王永岩
  • 1篇翟富菊
  • 1篇吴海燕
  • 1篇陈瑞欣

传媒

  • 3篇青岛科技大学...
  • 2篇科学技术与工...
  • 1篇科技资讯
  • 1篇流体动力学

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 2篇2012
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2005
共 11 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
关于非线性水声波的近似色散关系分析
2023年
目前在非线性水声波的研究中,为了简化计算通常假设色散关系是线性的。然而线性色散关系式对大振幅波是不恰当的。为此,本文研究了弹性板覆盖下的有限深可压单层流体中非线性水声波的色散关系。假设流体是无粘、可压缩的,且流动是无旋的。我们构建了控制方程和表示水动力、弹性力和惯性力之间关系的边界条件,并得到水声波的一种近似非线性色散关系,对水声波模态的特性进行分析,讨论了弹性板厚度等重要物理因素对波动传播特性的影响。该研究为极地海洋资源探测、水下目标探测、海底地震和海啸预警等工程实际问题提供了理论参考。
付鲁丹王苹
关键词：弹性板色散关系
剪切流作用下超大型浮体的非线性动力响应
本文研究了垂向速度呈指数形式分布的有旋剪切流作用下浮体的非线性动力特性。引入流函数构建控制方程和非线性边界条件。对于浮体为无限长板情形,运用同伦分析方法,得到收敛的近似解析解。结果表明,顺水剪切流使得波峰更尖锐、波谷更平...
王苹王永岩
关键词：剪切流涡量非线性动力响应
风险管理测度VaR和TCE的实证研究被引量：2
2005年
针对单一金融产品和由多种资产组成的投资组合两种情况,用几只股票的历史收盘数据实证比较了两种先进的度量金融市场风险测度———风险值(VaR)和尾部条件期望(TCE)的有效性。结果显示,TCE比VaR更有效。
王苹
关键词：VARTCE有效性GARCH模型
基于special Cosserat板理论的超大型海洋浮体的非线性水弹性响应
研究了漂浮在流体表面的超大型浮体的非线性水弹性响应。基于special Cosserat板理论将浮体简化为弹性Plotnikov and Toland板,在势流理论的框架下控制方程和反映水动力、惯性力和弹性力耦合作用的边...
王苹王永岩
文献传递
黏弹性板水弹性响应的非线性分析
2024年
通过将超大型浮式结构物(a very large floating structure,简称VLFS)模拟为黏弹性薄板,本工作对VLFS的非线性水弹性响应进行了解析研究。运用同伦分析方法(the homotopy analysis method,简称HAM),计算出速度势和板挠度的近似迭代解,并根据计算结果着重探究了几个重要的物理参数对黏弹性板形变的影响。结果发现:黏弹性板的挠度随着黏弹性时间、杨氏模量和板厚度增加而减少,而板挠度随着入射波波幅的增加而增加。最后,还对非线性色散关系和波幅之间的联系进行了探讨。
霍鑫泰王苹
关键词：同伦分析方法
风险值和尾部条件期望的实证比较分析被引量：1
2009年
由于风险值VaR具有一定局限性,因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法:尾部条件期望TCE。利用GED分布和T分布的TGARCH-M模型建立计算公式,并实证比较了VaR和TCE度量市场风险的准确性,结果表明,在通常情况下TCE和VaR均能较准确地度量市场风险。
王苹翟富菊
关键词：风险值GED分布
论高等数学教育和初等数学教育的互动被引量：3
2008年
本文通过对高等数学教育和初等数学教育现状分析研究,阐述了加强两者互动的必要性,并给出实施两者互动的几点建议。
王苹吴海燕
关键词：高等数学教育
基于具有尾部变结构的Copula-GARCH模型的相关性分析
2012年
针对金融市场中不同资产之间的尾部相关结构的非对称性和动态性,并通过分析几种常见的Copula函数在相关性分析上的优劣,本工作创新之处是构建了具有尾部变结构的Copula-GARCH模型。相比于单一的、静态的Copula函数,它具有多个Copula函数的混合特性。最后以上证综指和深证成指为例进行分析,结果表明:该模型能够更准确地描述投资组合中金融时间序列之间的动态相关特征。
王苹陈瑞欣
关键词：GARCH模型
外加移动载荷下均匀流对非线性水弹性波的动力特性作用
本文解析研究了外加移动载荷下定常流对非线性水弹性波的动力特性。假设流体是不可压缩的、无黏的,运动是无旋的,且所涉及波浪为非线性行进波。首先构建由水动力、弹性力、惯性力和外加载荷作用下的控制方程和非线性边界条件。随后借助同...
王苹霍鑫泰
关键词：均匀流
文献传递
利用PGARCH-M模型估计风险值
2009年
建立一种新的度量风险值(VaR)模型PGARCH-M(PowerGARCH-M),并利用该模型,通过对工业指数和地产指数的VaR计算,得出基于GED分布的PGARCH-M模型估计VaR极端值更为精确,优于基于正态分布的PGARCH-M模型和PGARCH模型。
王苹
关键词：VARGED分布
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