杨建林
- 作品数：6 被引量：53H指数：3
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部跨世纪优秀人才培养计划更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程更多>>
- 电力系统暂态稳定空间并行仿真
- 随着电力系统互联规模的不断扩大，开发有效快速的在线动态安全分析工具已成为当务之急，而传统的串行计算显然无法满足大规模电力系统暂态过程的实时仿真要求。本文针对集群系统下的大规模电力系统暂态稳定空间并行仿真技术进行了研究，研...
- 杨建林
- 关键词：集群系统加速比电力系统
- 文献传递
- 基于优化方法的商业银行利率风险管理研究
- 该论文针对商业银行利率风险管理中存在的问题,对当前已有模型进行扩展或改进,以期满足商业银行利率风险管理的进一步需要.1.研究了含有违约风险债券的商业银行利率风险的测量与管理问题.指出其研究的必要性,给出了违约风险债券的一...
- 杨建林
- 关键词：商业银行违约风险可转换债券方向导数
- 文献传递
- 含有违约风险的利率风险管理被引量：12
- 2006年
- 旨在解决含有违约风险的利率风险管理问题,指出了在商业银行资产负债管理中含有违约风险债券利率风险管理问题研究的必要性,获得了违约风险债券久期的一般公式,建立了含有对违约风险的控制、平均绝对离差约束、平衡表其它相关约束以及目标约束等在内的商业银行利率风险管理的目标规划模型;并在给出数值实例的基础上,讨论了违约风险的存在对银行利率风险管理的影响.
- 王春峰杨建林蒋祥林
- 关键词：利率风险违约风险久期商业银行
- 具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解被引量：29
- 2002年
- 引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本。
- 王春峰杨建林赵欣
- 关键词：交易成本证券市场遗传算法
- 财产保险公司投资组合问题的多阶段随机规划模型(英文)被引量：3
- 2002年
- 财产保险公司的投资组合模型均是单期的 ,不能充分满足投资组合管理实践的需要 .为提供多期规划工具 ,建立了一个多阶段的随机规划模型 .它考虑了交易成本 ,分析了不同时期的现金流 ,讨论了资产负债的匹配问题 ,去掉了收益分布的正态假定 ,并增加了一种投资约束 .数值实例的计算结果表明 ,多期模型能更好地帮助财产保险公司选择保险与投资的优化组合 。
- 王春峰杨建林蒋祥林
- 关键词：投资组合管理多阶段随机规划
- 具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型
- 2002年
- 研究了财产保险公司的投资组合管理问题 ,建立了具有风格约束的金融规划模型 .通过加入投资约束和亏损限制 ,扩展了当前的模型 ,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义 .最后通过财产保险部门的一个数值实例验证了新模型的有效性 .
- 杨建林赵欣蒋祥林
