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张佳
作品数:
1
被引量:33
H指数:1
供职机构:
五邑大学管理学院
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发文基金:
广东省自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
张能福
五邑大学管理学院
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张佳
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张能福
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2010
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改进的KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的应用
被引量:33
2010年
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
张能福
张佳
关键词:
KMV模型
违约距离
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