康建林
- 作品数：4 被引量：13H指数：2
- 供职机构：中国矿业大学更多>>
- 相关领域：经济管理矿业工程理学更多>>
- GARCH模型在中国股票波动预测中的应用被引量：8
- 2005年
- 大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进行应用预测分析,结果表明模型对波动率进行了很好的预测.这对股票投资者尤其短期交易者具有指导意义.
- 康建林朱开永周圣武韩苗
- 关键词：GARCH波动率
- 股票投资的马尔可夫决策规划模型被引量：3
- 2005年
- 应用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票动态投资策略,将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和.在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上,对其建立模型并进行投资决策.所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最优投资策略的存在,同时给出了求解最优策略的算法,并进行了二阶段算例分析.最后,通过具体实例验证了该投资决策模型的可行性.
- 韩苗薛秀谦周圣武康建林
- 关键词：马尔可夫股票投资投资决策模型最优投资策略股票价格
- 基于小波分析的BP网络股价预测方法研究
- 康建林
- 关键词：BP神经网络股价小波分析
- 基于我国股市混沌行为的预测分析被引量：2
- 2004年
- 时间序列中的随机性蕴涵着非线性确定性系统混沌行为,混沌系统对初值的极端敏感性使之不可能对其进行长期预测,然而,在判定时间序列混沌行为的基础上运用局域法对我国股市进行了短期预测,并指出在计算关联维数时存在的问题,得到了较好的结果.
- 康建林韩苗
- 关键词：混沌相空间重构LYAPUNOV指数
