尹传存
- 作品数：60 被引量：152H指数：7
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- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
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- 大额索赔Sparre Andersen模型的破产问题
- 2003年
- 本文考虑一类特殊 Sparre Andersen风险模型 ,其索赔时间间隔 Tk 的密度函数 k(t)满足一个二阶常微分方程 ,讨论了当索赔为大额索赔时 ,破产概率的渐近表达式 .
- 董华赵翔华尹传存
- 关键词：破产概率渐近表达式SPARREANDERSEN常微分方程
- 迭代Brown运动的一个Chung型重对数律被引量：2
- 2000年
- X及Y分别为Rd1及Rd2中的相互独立的标准Brown运动，满足X（0）=Y（0）=0．定义，称为一个迭代Brown运动．本文给出了关于Zd1,d2的一个Chung型重对数律．
- 尹传存吕玉华
- 关键词：重对数律维纳过程
- 更新风险模型中破产概率的一个局部结果被引量：16
- 2005年
- 进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～zρμF(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对SparreAnderson模型作了推广,得到了相应的结果.
- 毕秀春尹传存
- 关键词：破产概率重尾分布
- 关于分布重尾程度的一类刻画被引量：3
- 2012年
- 针对应用概率研究的需要,提出了较重尾分布的概念,以失效函数为工具,着重探讨并得到了一些利用相互比较重尾程度来确定分布族的方法.
- 焦圣华尹传存
- 关键词：重尾分布
- 经典风险模型的推广被引量：2
- 2009年
- 本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正L(?)vy过程与一从属L(?)vy过程的差,利用L(?)vy过程的性质和鞅方法,得到破产概率的一些结果.对一类谱负的L(?)vy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.
- 赵永霞尹传存
- 关键词：LÉVY过程破产概率
- 具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略被引量：1
- 2011年
- 该文研究了具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略,得到了一类使得最终折现分红总量达到最大值的分红策略.作者刻画最优分红函数为与之相联系的HJB方程的粘性解,并证明了一些特殊情形下最优分红策略的存在性.
- 王春伟尹传存
- 关键词：BROWN运动HJB方程投资利息
- 漂移Brown运动的首中时与首中位置的联合分布被引量：11
- 1997年
- 设Ｘｃ（ｔ）为Ｒｄ（ｄ≥２）中的漂移Ｂｒｏｗｎ运动，令Ｔｃ为球面或同心球壳的首中时，求出了Ｔｃ与Ｘｃ（Ｔｃ）的Ｌａｐｌａｃｅ－Ｇｅｇｅｎｂａｕｅｒ变换及其它们的联合密度函数。
- 邵先喜尹传存
- 关键词：首中时维纳过程
- 迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时的分布被引量：4
- 1999年
- 给出了多重迭代布朗运动关于球面的首中时的分布与末离时的分布
- 尹传存唐正风吕玉华
- 关键词：首中时维纳过程
- 半空间中的h－Brown运动与极小调和函数
- 1996年
- 给出了半空间Ｈ＝Ｒｄ－１×（０，∞）中ｈ－Ｂｒｏｗｎ运动的若干结果。
- 尹传存
- 关键词：半空间调和函数
- Brown运动在球壳内的逗留时间的分布
- 1996年
- 设Ｄ为Ｒ＾ｄ中的一个同心球壳，本文求出了从Ｒ＾ｄ中任一点出发的Ｂｒｏｗｎ运动关于的Ｒ的逗留时间的分布的显式，所用的主要方法是解一上初一边值问题。
- 尹传存
- 关键词：维纳过程球壳
