叶光
- 作品数：2 被引量：4H指数：2
- 供职机构：西安理工大学经济与管理学院财会与金融系更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 考虑管理人因素的风险项目期权估值方法研究被引量：2
- 2002年
- 基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析 ,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在 ,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征 ,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性 ,利用“确定性等值”将内部风险价值 VI具体化 ,对“近似孪生证券”
- 扈文秀叶光
- 关键词：实物期权确定性等值风险投资
- 管理人因素对风险项目期权估值的影响被引量：2
- 2003年
- 本文基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析 ,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在 ,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征 ,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性 ,本文进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化 ,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。
- 扈文秀叶光
- 关键词：实物期权确定性等值
