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雷玮

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：北京航空航天大学理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇统计特征
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价

机构

  • 1篇北京航空航天...

作者

  • 1篇雷玮
  • 1篇吴纪桃

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
欧式幂期权定价中隐含标准差的统计特征
2007年
首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征.
雷玮吴纪桃
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共1页<1>
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