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程春利

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：沈阳航空航天大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇风险投资
  • 1篇等价
  • 1篇等价性
  • 1篇投资组合
  • 1篇汽车
  • 1篇汽车保险
  • 1篇资本
  • 1篇资本市场
  • 1篇资本市场线
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇免赔额
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇机动车辆
  • 1篇机动车辆保险
  • 1篇方差模型
  • 1篇风险投资组合
  • 1篇保险
  • 1篇车辆保险

机构

  • 3篇沈阳航空航天...

作者

  • 3篇程春利
  • 2篇单锋
  • 1篇李仕东

传媒

  • 2篇沈阳航空航天...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
有效前沿在风险投资组合中的应用被引量：2
2012年
在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用。将分别就有风险资产和具有无风险资产两种情况对有效前沿进行探讨,给出了这两种情况下有效前沿之间的关系并加以证明。讨论了在这两种情况下,投资者如何使用效用函数和有效前沿进行风险投资。最后进行实例分析,验证了我们所给的结论。
程春利单锋
关键词：资本市场线最优投资组合
关于机动车辆保险免赔额的研究
目前，我国的机动车保险业进入快速发展阶段。免赔额定价是保险市场较为关注的实践问题，通过科学地设定免赔额，能够合理地在保险公司和被保险人之间分配风险，从而降低被保险人的保费支出，提高防灾防损的意识，同时帮助保险公司避免无效...
程春利
关键词：汽车保险免赔额
文献传递
风险投资中三类经典优化模型等价性分析
2012年
风险投资中有三类经典优化模型,分别是风险极小化模型、期望收益极大化模型、风险厌恶模型。这三类模型的等价会为投资组合分析提供更多的方法。文中证明了三类优化模型产生相同的有效前沿,并在此意义下得出这三类优化模型的等价性。另外,引用MSCI世界股价指数数据对三个模型有效前沿的等价性,进行实际算例验证。
李仕东程春利单锋
关键词：均值-方差模型等价性风险投资
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