智冬晓
- 作品数：14 被引量：64H指数：4
- 供职机构：北京交通大学中国产业安全研究中心更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金北京市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学自动化与计算机技术更多>>
- 几种方差缩减方法效率的实证比较
- 2008年
- 在蒙特卡罗模拟中,方差缩减方法是提高模拟效率的重要手段。本文对几种常见的方差缩减方法进行了对比,结果发现,控制变量法不论是在计算精度还是在收敛速度上均优于其他方法,而且该方法操作简单,易于编程,是一种首选的计算方法。
- 智冬晓
- 关键词：蒙特卡罗模拟
- 基于多元GARCH的动态CAPM被引量：2
- 2009年
- 资本资产定价模型(CAPM)是一种评估风险的重要模型,但该模型是基于静态分析,实践效用较低。文章从资本资产定价模型的理论定义入手,使用多元GARCH模型分析资产收益率的时变方差和协方差,并在此基础之上动态估计CAPM中β系数。实证结果表明,时变β系数较好的体现了风险是时变波动的状况,而且实证结果同理论和经验研究保持了一致。
- 申菊梅智冬晓
- 关键词：多元GARCHCAPM时变Β系数
- z检验与t检验方法的比较被引量：13
- 2014年
- 教科书中介绍总体比例大样本近似检验时均采用z检验形式,但本文的研究却发现与z检验源出同根的t检验同样可以用于近似检验,二者的差异源于对总体方差的设定不同。从假设检验的决策模式、应用方式等方面看,两种方法都有各自的道理;势分析也表明,两种方法均不是UMP检验,但差异较小。实际中可不必过分强调统计量形式,两种方法均可用于总体比例的近似检验。
- 智冬晓许晓娟张皓博
- 关键词：T检验
- 实现波动模型：利用外生变量对算法的改进研究
- 实现波动模型是一种在高频金融数据支持下发展起来的新型波动模型，它基于连续时间价格模型，使用时期内收益平方累计和估计收益波动，完全是一种非参数模型。理论上讲，实现波动模型要求计算期内的数据量越大越好，但高频金融数据包含有更...
- 智冬晓
- 关键词：金融市场收益波动性
- 基于高频数据实现波动算法的改进与评估
- 2015年
- 为了克服高频金融数据中微观结构噪声对实现波动的影响,多种基于渐近理论的修正算法均试图将实现波动修正为波动的无偏一致估计,但实证结果表明这些算法并不被有限个数样本所支持。利用交易量信息来标识微观结构噪声的强度,使用不等概系统抽样的方法选取计算样本,结合已有的修正算法,文章构建了可主动减少微观结构噪声的算法,不仅使实现波动的统计特性与理论保持一致,实际的Va R估算结果也优于已有算法。
- 智冬晓许晓娟
- 关键词：VA
- 生育率结构性变化与新生人口激增——基于北京的APC模型实证研究被引量：3
- 2016年
- 在全国新生人口不断减少的背景下,北京新生人口在2005—2010年却出现了跳跃式增长,常住人口数量、育龄妇女规模和总和生育率的变化均不能有效解释这一现象。本文采用分年龄结构的育龄妇女生育动态数据,基于APC模型对新生人口激增背后的生育率结构性变化进行了研究。研究发现,育龄妇女生育高峰年龄滞后、高龄妇女生育率提高使得生育率发生结构性变化,是北京新生人口激增的根本原因。APC模型估计结果显示,1970年前后出生的育龄妇女生育意愿最高,并处于生理生育高峰,对新生人口增长贡献最大。
- 智冬晓许晓娟
- 关键词：生育率
- 中国发展指数(RCDI2009)与低碳经济测度被引量：3
- 2010年
- 本文首先分析了中国发展指数的动态变化情况。结果表明,尽管发展水平的区域性板块格局并没有明显的变化,但各省区指数的增长速度却没有表现出这种态势。许多发展水平较为落后的地区,其指数增长速度都比较快。不过各省区的发展重心都不完全相同,发展方向没有明显的持续性。进而,本文研究了如何利用中国发展指数测度低碳经济的发展水平。基于中国能源消费结构的特点,本文研究了每万元GDP二氧化硫排放量与中国发展指数之间的关系。结果表明,中国发展指数可作为一种有效的测度指标来分析低碳经济的发展态势,而低碳经济的发展速度也可以通过指数的增长速度来进行分析。
- 彭非智冬晓
- 关键词：中国发展指数
- 2007:中国发展指数的动态分析被引量：3
- 2009年
- 文章深入地解读了RCDI(2007)的动态发展情况。RCDI(2007)增长速度分析结果表明,各地区指数增长速度的高低同地区的指数得分及排名没有明显关系,许多西部落后省份的发展速度非常快。协整分析表明,我国社会经济的各方面发展在长期中有均衡关系。但向量误差修正模型也显示,短期中发展仍然会失衡,不过各指标朝均衡状态调整的速度较快。
- 彭非智冬晓
- 关键词：中国发展指数
- 中国IFDI统计现状分析与评价被引量：4
- 2014年
- 内向外商直接投资(IFDI)是反映中国经济发展的重要指标,本文试图以国际标准来研究中国IFDI统计的现状。文章首先分析了《FDI基准定义(第4版)》(BD4)关于统计对象、统计内容和统计方法等方面的建议,然后从制度基础和实际数据分析了中国IFDI统计的现状,进而根据BD4对中国IFDI统计现状进行了评价。本文对中国IFDI统计的研究可以为客观认识中国IFDI现状、完善中国IFDI统计提供参考。
- 徐晓娟智冬晓
- 沉没成本的跨期效应和企业异质性对出口行为的影响
- 2015年
- 从出口发生概率的角度分析沉没成本的跨期效应及企业异质性对出口行为的影响,克服了使用传统出口决策模型所面临的线性相关、分布假定失真及检验失效等问题。结果表明,按照统计时点分割出口状态并没有充分描述企业的出口行为,沉没成本的跨期效应明显高于即期效应;内外资企业出口倾向有显著差异,但差异不大;全要素生产率和工资水平会促使企业有更高的出口倾向,但企业特质因素的交互效应使出口变得复杂,高生产率高工资水平不一定会提高企业的出口倾向,说明"生产率悖论"客观存在。整体上看,沉没成本和企业异质性是影响企业出口的重要因素,但并非决定性因素。
- 智冬晓许晓娟
- 关键词：沉没成本
