张连增
- 作品数：62 被引量：266H指数：10
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- 相关领域：经济管理理学社会学历史地理更多>>
- Copula的参数与半参数估计方法的比较被引量：20
- 2014年
- 本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差。一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类。相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好。因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法。
- 张连增胡祥
- 关键词：COPULA稳健性
- 索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型被引量：5
- 2013年
- 基于贝叶斯非线性分层模型的一元索赔准备金评估随机性方法,设计了10种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中的经典流量三角形数据进行数值分析,并使用MCMC随机模拟方法得到了各种模型结构下最终损失和索赔准备金的完整预测分布及其分布特征。这种方法克服了其他准备金评估模型存在的缺陷,不但可以考虑不同事故年索赔进展的同质性和差异性,而且可以有效度量尾部进展的不确定性。
- 段白鸽张连增
- 关键词：贝叶斯方法
- 连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用被引量：6
- 2014年
- 在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解。
- 张连增杨婧
- 关键词：马尔可夫链净保费
- CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟被引量：3
- 2014年
- 考虑利息力过程是CIR过程的永久年金,首先给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数2F1,进一步给出永久年金现值变量二阶矩的上界,并应用Mathematica软件给出了数值解.最后,应用R软件模拟了CIR模型下永久年金现值变量的分布.对于永久年金现值变量的均值,由随机模拟得到的分布均值与根据解析解计算的均值非常接近.
- 张连增段白鸽
- 关键词：CIR模型
- 欧盟与美国ORSA研究及对我国的实践指导被引量：1
- 2013年
- 自身风险和偿付能力评估(ORSA)是近年来保险业新兴的关注点之一,它主要以定性的方式管理和评估保险公司面临的风险。本文首先概括性地描述了欧盟和美国ORSA的最新进展和目前所处的阶段,之后根据ORSA的特征构建了一个ORSA金字塔,自上而下共分七个部分深入剖析ORSA的原则、内容和要求。明确保险公司应在董事会和高级管理层的带领下,本着前瞻性和相称性的原则进行ORSA。ORSA的实践过程涉及内部模型、ORSA偿付能力需求、文件记录和保险集团ORSA这四个突出方面,本文针对欧盟与美国的具体特点,探究其ORSA的共性和不同,发现各自的优势和不足之处。基于这些理论研究并结合我国实践,本文提出了五点要求作为对未来我国ORSA实践的指导,促进我国保险业的发展和监管制度建设。
- 张连增曲珩
- Vasik利率模型下永久年金现值变量的分布模拟
- 2012年
- 在利率积累函数是带有正漂移项的布朗运动的情形下,永久年金现值变量服从逆伽玛分布.当利息力过程是Vasik过程时,很难得到永久年金现值变量的分布的解析解.首先考虑了利息力过程是Vasik过程的永久年金,给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数_1F_1,并应用Mathematica软件给出了相应的数值解.进一步在Vasick模型下应用R软件模拟了永久年金现值变量的分布,对于永久年金现值变量的均值,数值模拟的结果与解析解非常接近.
- 段白鸽张连增
- 三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现
- 2012年
- 破产概率的计算是精算破产理论的经典问题,对当前保险经营风险的度量有重要的理论意义和参考价值。在以往对破产概率的研究中,出于理论分析的方便,往往假设索赔额分布具有特殊的形式,而对更复杂的索赔额分布,求出理论上的解析解往往是不可行的,为此需要求解数值解。随机模拟是很重要的一种求数值解的方法。本文考虑三类索赔额分布:伽玛分布、对数正态分布、逆高斯分布,对每类分布,通过模拟不同参数下的索赔额,得到破产频数、首次破产对应的索赔次数的期望及标准差,并运用R软件对不同索赔额分布下的模拟结果进行比较分析。
- 李苏娟张缔香张连增
- 关键词：伽玛分布对数正态分布
- 游程与过程的构造及分解
- 张连增
- 国外车险里程定价理论与实践被引量：15
- 2012年
- 基于里程定价的车险产品不但可以通过合理反映被保险人的保险成本以体现保费收取的公平性,而且一定程度上具有有效缓解交通堵塞、降低能源消耗、减少环境污染和温室气体排放等综合社会效益,目前已成为欧美发达国家车险市场上一款流行的产品。在系统梳理和总结国外车险按里程定价的理论与实践的基础上,对其进行了效益分析,并对实施中可能存在的问题进行了深入探讨,将为我国车险市场改革和产品结构升级提供启示,也为我国财险公司开发按里程定价的车险产品提供有益的理论支持和实践参考,以更加有利于我国车险费率市场化和非寿险公司的科学经营。
- 段白鸽余东发张连增
- 关键词：车辆保险交叉补贴正外部性
- Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟被引量：3
- 2012年
- 传统的寿险精算理论往往假设利率在评估期内保持不变,这显然是不太符合实际的。随着市场利率的频繁波动以及精算理论研究的深入发展,最近10多年来,随机利率逐渐被引入到寿险精算的研究和应用中。文章考虑在Markov链随机利率下,如何应用随机模拟的方法得到精算函数变量的概率分布,并采用当前国际上日益流行的R软件,编程实现数值计算。文章对精算函数变量的概率分布的完整描述,有助于深入理解寿险产品的内在风险。
- 张连增段白鸽卜林
- 关键词：MARKOV链随机利率两全保险
