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孙禄杰

作品数：3 被引量：66H指数：2
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇COPULA
  • 1篇时变特征
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列模型
  • 1篇尾分布
  • 1篇相关系数
  • 1篇连接函数
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险分析
  • 1篇汇率
  • 1篇计算方法
  • 1篇厚尾
  • 1篇厚尾分布
  • 1篇风险分析
  • 1篇VAR
  • 1篇CVAR
  • 1篇GARCH

机构

  • 3篇北京航空航天...

作者

  • 3篇孙禄杰
  • 3篇柏满迎
  • 1篇雷黎

传媒

  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇金融经济（下...

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
金融风险分析的问题及新方法探讨
2006年
雷黎孙禄杰柏满迎
关键词：COPULA风险分析CVAR时间序列模型时变特征厚尾分布
相关系数与连接函数被引量：14
2006年
相关系数在统计及金融分析中有着广泛的应用,基于马克维茨的均值-方差理论以及现代衡量风险水平广泛应用的VaR方法等,相关系数都担当了一个重要的角色。本文对目前普遍存在的相关系数进行概括并分类,分析各类相关系数的特点,并在此基础上结合连接函数(Copula)进行分析,阐述Copula的概念、优点及其在相关分析中的应用。
孙禄杰柏满迎
关键词：相关系数连接函数COPULA
三种Copula-VaR计算方法与传统VaR方法的比较被引量：52
2007年
金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构,Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外研究的热点。本文将Copula理论应用于VaR的计算方法,并与传统的VaR方法进行比较,通过美元和欧元组合的实证研究,得到基于Copula的VaR方法能够更加有效地测量风险的结论。
柏满迎孙禄杰
关键词：COPULAVARGARCH汇率
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