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卞克阳

作品数：3 被引量：9H指数：2
供职机构：河北大学经济学院更多>>
发文基金：河北省社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇股票
  • 2篇投资组合
  • 2篇系统性风险
  • 2篇股票市场
  • 2篇股票投资
  • 1篇印花税
  • 1篇数据分析
  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇通货膨胀率
  • 1篇内生
  • 1篇利率
  • 1篇股票投资风险
  • 1篇国内生产总值
  • 1篇非市场风险
  • 1篇风险分析
  • 1篇标准差

机构

  • 3篇河北大学

作者

  • 3篇卞克阳
  • 2篇陈志国

传媒

  • 2篇河北大学学报...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
影响中国股票市场系统性风险的因素分析被引量：7
2010年
通过对国内生产总值、通货膨胀率、存贷款利率、机构投资者规模、市场扩容率、印花税调整以及政策因素在2000—2007年对于股票市场系统性风险的影响情况分别进行分析,得出结论:在研究期间内,股票市场在短期内并未成为中国经济发展的"晴雨表";市场扩容率成为监管层调控股票市场的重要工具;机构投资者并未发挥"市场稳定器"的作用;股票市场政策变化是形成系统性风险的重要因素。
陈志国卞克阳
关键词：系统性风险国内生产总值通货膨胀率利率印花税
最佳组合下的股票投资风险比较分析被引量：2
2008年
本文从上证180中按行业抽取30支股票作为样本股,构建投资组合并计算各时期不同投资组合规模下的风险值,进而确定每个时期的最佳投资组合规模。通过对最佳投资组合规模下风险值的考察得到结论:通过构建投资组合,风险降低程度大约在30%左右;最佳组合投资下的风险随时间推移呈现先降低后升高的趋势。
陈志国卞克阳
关键词：投资组合非市场风险标准差
最佳组合下的股票投资风险分析
通过对组合投资风险分散的理论研究，可以得到在组合投资下风险分散的极值：非系统性风险被完全分散掉，而系统性风险被余留下来。因此，对于降低最佳组合投资的风险研究，也就转变为对如何降低市场系统性风险的研究。进而，将国内生产总值...
卞克阳
关键词：股票市场投资组合系统性风险数据分析
文献传递
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