任晓艳
- 作品数：6 被引量：0H指数：0
- 供职机构：南开大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 破产后恢复能力的两个指标
- 2015年
- 考虑了破产以后可以借入资金继续经营的情况,研究了经典复合Possion模型的破产深度和破产时间长度,这也是银行(借给保险公司资金)所关心的保险公司破产后恢复能力的两个重要指标.在这种结构下,给出了具体体现这两个指标的破产后期望折现恢复函数,以及期望折现恢复函数.
- 陈立新冯聪任晓艳
- 谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数
- 本文考虑的是谱负的Lévy过程，也即没有正跳的Lévy过程。把开始于u(u≥0)的谱负Lévy过程看作是推广的风险模型，文章得出了破产时刻和破产瞬间前后余额的三者联合密度函数。然后，运用已得结论和∫<'∞><,0> e<...
- 任晓艳
- 关键词：破产赤字尺度函数
- 文献传递
- 组合学中的一些正性问题
- 本论文的工作围绕组合数学中的正性问题展开。正性问题主要是证明某些实数非负，组合数学中的很多重要问题都可表述为正性问题。因为正性对于组合数学的意义在于一个非负实数既有组合解释，又有代数解释。同时，致力于发表某个特别专题相关...
- 任晓艳
- 两类Cox模型首达时与0点末离时的计算
- 2015年
- 考虑了点过程为连续的Cox风险过程与点过程具有跳点的Cox风险过程,主要研究了这两类过程中的首达时和0点末离时的概率密度函数.对于第一种情况,通过建立经典过程的首达时与Cox过程首达时之间的关系,利用点过程的左连续逆的方法,给出了其L-S变换的显性表达.由于在第二种情况下,无法使用左连续逆的方法,直接对首达时的概率密度函数进行研究,通过概率的方法得到其表达式.进一步,通过类似方法,给出0点末离时的表达式.
- 陈立新杜昊鹏任晓艳
- 关键词：L-S变换
- 谱负Lévy过程的尺度函数与推广的Dickson公式(英文)
- 2010年
- 把开始于u(u≥0)的谱负Levy过程看作是推广的风险模型,得出了用W_δ(x)表达的 e^(-δt)g_t(x)dt(g_t(x)被看作是过程在时刻t的密度函数)与推广的Dickson公式。此外还对特殊情况下的尺度函数W_δ(x)给出了确切的表达式。
- 任晓艳张春生
- 关键词：尺度函数
- 谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)
- 2008年
- 将开始于u(≥0)的谱负Levy过程(即没有正跳的Levy过程)看作推广的风险模型,得到了破产时刻和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数,运用已得结论和∫∞e-δtgt(x)dt(gt(x)为过程在时刻t的密度函数)给出了Gerber-Shiu折现罚金函数.
- 任晓艳张春生
- 关键词：GERBER-SHIU折现罚金函数
