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任姝仪
作品数:
3
被引量:11
H指数:2
供职机构:
北京化工大学
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
周荣喜
北京化工大学经济管理学院
杨丰梅
北京化工大学理学院
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2012
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中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较
被引量:7
2011年
在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟合精度与灵活性均优于其他模型,能够很好地反映中国国债的利率期限结构。
任姝仪
杨丰梅
周荣喜
关键词:
利率期限结构
即期利率
灵活性
利率期限结构静态拟合模型及其应用研究
利率期限结构拟合是金融数学中非常重要的研究课题,它主要是应用数学方法拟合利率曲线。研究利率期限结构对于资产定价、金融产品设计、风险管理等具有重要理论意义和实用价值。本文分析了利率期限结构静态模型和动态模型的建模原理及模型...
任姝仪
关键词:
利率期限结构
遗传算法
信用价差
带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较
被引量:6
2011年
针对多项式样条函数利率期限结构模型在曲线近端存在过度拟合的问题,首先提出了带惩罚项的自适应半参数回归方法来确定拟合函数的未知参数,同时应用广义交叉验证法确定正则化参数,并利用遗传算法求解惩罚因子的最优值.其次与多项式样条函数利率期限结构模型进行了实证比较,结果表明:所给模型能够提高曲线拟合的平滑度,但可能降低曲线的拟合精度.
杨丰梅
任姝仪
周荣喜
关键词:
利率期限结构
惩罚函数
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