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于凤雪

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：湖南大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇交易
  • 2篇交易费
  • 2篇交易费用
  • 2篇泊松
  • 2篇泊松过程
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇扩散
  • 1篇交换期权
  • 1篇交换期权定价
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇CEV模型

机构

  • 2篇湖南大学
  • 1篇昆明理工大学
  • 1篇中共惠州市委...

作者

  • 2篇于凤雪
  • 1篇全志勇
  • 1篇干晓蓉
  • 1篇陈蔚

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于布朗和泊松过程的期权定价
期权定价的Black-Scholes模型建立在完备市场的假设下，而现实经济市场并非是完备的，如何进行符合实际的拓展研究是期权定价问题的重要工作。本文采用无套利对冲原理，随机分析理论，以及现有的期权定价理论，在考虑跳扩散的...
于凤雪
关键词：股票市场期权定价跳扩散过程交易费用
CEV下考虑突发事件影响的有交易费用的交换期权定价
2012年
在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小.
干晓蓉于凤雪全志勇陈蔚
关键词：交换期权CEV模型泊松过程交易费用
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共1页<1>
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