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高惠泽

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：哈尔滨师范大学更多>>
发文基金：黑龙江省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇等价鞅测度
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇鞅测度
  • 2篇价格带
  • 2篇GIRSAN...
  • 2篇泊松
  • 2篇泊松过程
  • 1篇双币种
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇货币
  • 1篇货币模型
  • 1篇币种

机构

  • 2篇哈尔滨师范大...

作者

  • 2篇高惠泽
  • 1篇王玉文

传媒

  • 1篇哈尔滨师范大...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
双币种模型下资产价格带跳的欧式期权定价
2012年
采用鞅方法通过多因子的Girsanov定理以及带跳的Girsanov定理讨论了双重货币模型下资产价格带跳的欧式期权的定价问题,利用等价鞅测度。
高惠泽王玉文
关键词：等价鞅测度GIRSANOV定理泊松过程
双货币模型下资产价格带跳的期权定价
本文主要研究双币种模型下资产价格带跳的期权定价问题,当金融市场中风险资产的价格出现跳跃的时候,原有的Black-Scholes模型已经不再适用.文中讨论了欧式期权及美式期权的定价. 本文中欧式期权的定价是在风险资产价格的...
高惠泽
关键词：泊松过程GIRSANOV定理等价鞅测度
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