马敬堂
- 作品数：6 被引量：5H指数：1
- 供职机构：西南财经大学经济数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 多维美式勒式期权定价研究被引量：1
- 2012年
- 本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。
- 单悦马敬堂邓东雅
- 关键词：期权定价
- 美式勒式期权定价问题研究被引量：1
- 2011年
- 本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
- 邓东雅马敬堂单悦
- 关键词：金融市场期权定价二叉树方法
- DEV模型和SAHARA效用下DC型养老金的最优投资策略被引量：1
- 2022年
- 本文研究不完全金融市场中缴费确定型养老金的最优投资问题,并假设金融市场由一种无风险资产和一种价格过程服从动态方差弹性模型的风险资产组成.在对称渐近双曲绝对风险厌恶效用下,养老金参与者旨在最大化其终端时刻财富的期望效用.本文推导Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证结果和值函数的上界和下界,然后应用对偶控制Monte Carlo算法计算最优策略.数值算例验证了该方法的准确性.
- 马敬堂陈登胜鹿正阳
- 关键词：不完全金融市场
- 美式勒式期权定价及其应用价值研究
- 勒式期权有两个执行价格——买入价格和卖出价格,买入价格通常高于卖出价格。以买入价格买入或以卖出价格卖出的执行都使整个期权被执行。美式勒式期权是指可以被提前执行的勒式期权。美式勒式期权因其可以提前执行的特性,其收益与期权的...
- 邓东雅马敬堂单悦
- 关键词：期权定价二叉树
- 文献传递
- 有限期美式封顶股票抵押贷款的定价被引量：1
- 2019年
- 本文研究有限期的美式封顶式股票抵押贷款的定价问题.股票抵押贷款是一种用股票作为抵押品的贷款产品,它们的定价问题是一种最优停时问题.带封顶的股票抵押贷款通过设定股票价格的上限,将'上限'功能纳入股票抵押贷款中,这样贷款人就可以避免由于股价上涨而造成巨大损失.本文利用随机分析方法推导出最优执行边界函数的积分方程,从而得到有限期的美式封顶式股票抵押贷款价格的解析公式.本文还进一步研究一类随机利率模型下美式封顶式股票抵押贷款的定价问题,通过数值算例分析最优执行边界的性质.
- 马敬堂鄢丽鄢丽
- 关键词：随机利率零息债券积分方程
- 带插值的自适应网格重构算法求解带移动热源的反应扩散方程的理论分析被引量：2
- 2011年
- 本文研究一个带插值的网格重构算法求解一类带移动热源的反应扩散方程.算法包括两步:第一步是用旧时间网层上的计算解计算新时间层上的空间网格;第二步是使用有限差分方法在新时间层空间网格上离散方程,并且将旧时间层上计算解的插值作为初始值.对于时间,我们获得了一阶收敛结果.对于空间,我们证明了使用线性插值算法的一阶收敛性和使用二次插值算法的二阶收敛性.数值例子肯定了本文的理论结果.
- 马敬堂姜英军
- 关键词：移动网格方法反应扩散方程
