汤果
- 作品数：9 被引量：68H指数：3
- 供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- FIGARCH模型的参数估计与检验被引量：2
- 1999年
- 一、问题的提出ＦＩＧＡＲＣＨ模型［１］是Ｂａｉｌｉｅ、Ｂｏｌｅｒｓｌｖｅ、Ｍｉｋｋｌｓｏｎ在Ｅｎｇｌｅ的ＡＲＣＨ模型［２］（１９８２年）的基础上于１９９６年提出来的。该模型比较擅长于反映这类金融资产的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是...
- 吕亚芹何晓群汤果
- 关键词：FIGARCH模型梯度算法谱密度函数迭代次数似然函数
- 管理技能与指数基金业绩相关性分析被引量：1
- 2009年
- 跟踪误差是指数基金的重要管理工具。指数基金的业绩来源可分解为资产价值波动的贡献和管理技能的贡献,在基金资产价值波动相同或相近的情况下,跟踪误差与基金净值收益率之间存在反向关系,可以将跟踪误差与基金净值收益率作为分析工具。它们的反向关系与矩阵为分析管理技能对指数基金业绩的影响提供了框架和工具。基于此,可以分别以美国和国内的基金进行比较分析,得出的结果支持对跟踪误差与基金净值收益率之间关系的推断。
- 汤果陈方正
- 关键词：管理技能跟踪误差指数基金净值收益率
- PPP融资模式的合作效率与稳定优化分析——一个简单框架被引量：7
- 2007年
- PPP融资模式在公共建设领域运作的效率是有目共睹的,其核心是通过公私合作与私人机构高效率的示范作用以提高公共部门的绩效水平,实现资源的优化配置。本文基于委托-代理与博弈理论,分析PPP融资模式合作效率的比较优势,并结合相关模型,提出政策建议。
- 汤果田一淋雷妮
- 关键词：PPP帕累托最优
- 建构主义中的自我学习与知识管理
- 2007年
- 以建构主义为理想的新学习方式，能让学习者有更多的思考空间，培养出自我学习的能力，改善传统学习方式的不良。
- 雷妮汤果
- 关键词：自我学习建构主义知识管理学习者
- 我国股票价格的随机游走与我国指数化投资的发展被引量：2
- 2008年
- 本文以上证综合指数和深证A股指数收益率数据进行分析,认为指数化投资的丰富和发展,在我国的证券市场已经具备坚实的基础。股指期货等指数化投资新产品的推出,必将有利于我国证券市场的稳定,同时也面临着良好的发展机遇。
- 汤果陈方正
- 关键词：随机游走指数化投资股指期货
- FIGARCH模型的参数检验与估计被引量：1
- 2003年
- 本文在FIGARCH模型的基础上介绍了其参数的检验方法,然后重点阐述了其参数的估计方法即极大似然估计方法(QMLE),并在QMLE中对算法进行了创新,提出了混合梯度算法。通过Monto-Carlo模拟实践中证明,混合矩梯度算法优于其它算法。
- 李颖汤果陈方正
- 关键词：FIGARCH模型极大似然估计金融资产
- FIGARCH模型的参数检验与估计被引量：4
- 2003年
- 李颖汤果陈方正
- 关键词：FIGARCH模型参数估计方法汇率市场似然函数证券市场
- 指数基金的绩效评价理论与实证研究
- 在国内、外金融市场中,指数化投资获已得了飞速发展。随着指数化投资的优势不断体现,指数化投资产品得到了广大投资者特别是机构投资者的青睐,指数基金逐步成为资本市场的中流砥柱,指数期货、指数期权等新型指数化金融衍生投资产品也源...
- 汤果
- 文献传递
- FIGARCH模型对股市收益长记忆性的实证分析被引量：56
- 1999年
- 一、问题的提出长记忆性是指过去的冲击持续到将来，对预期的将来具有很大的影响。在大多数情况下，自相关函数的曲线图用来描述时间序列的长记忆特征。因此长记忆性可以定义如下：假设Ｙｔ是一个离散的时间序列，ｊ阶滞后的自相关函数为ρｊ，如果有ｌｉｍｎ→∞Σｎｊ＝...
- 汤果何晓群顾岚
- 关键词：FIGARCH模型股票市场长记忆性实证分析
