您的位置： 专家智库 > >

李小军

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：广州大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇受险价值
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险度量
  • 1篇局部多项式
  • 1篇风险度
  • 1篇SPD

机构

  • 1篇广州大学

作者

  • 1篇李小军
  • 1篇罗羡华
  • 1篇李元

传媒

  • 1篇广州大学学报...

年份

  • 1篇2003
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
一种新的金融风险度量——状态价格密度被引量：4
2003年
传统的金融风险度量 ,如方差、变异系数、市场风险 β ,VaR等均为纯统计意义下的度量 .虽然它们在一定程度上能够刻划金融风险的不确定性这一重要特征 ,但却忽略了这种不确定性后面的经济价值 .在A t_Sahalia和Lo工作的基础上 ,给出了一种新的金融风险度量———状态价格密度 (SPD) .通过局部多项式方法给出了SPD的非参数估计 ,获得了SPD估计的偏差和方差的精确表达式以及SPD估计的收敛速度 .
李元罗羡华李小军
关键词：受险价值局部多项式金融风险
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0