朱永军
- 作品数：6 被引量：46H指数：2
- 供职机构：南开大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- DF检验式中联合检验F统计量分布特征被引量：6
- 2006年
- 单位根检验同被检验的模型中是否存在常数项、时间趋势项密切相关,针对常数项和时间趋势项及其t统计量的分布特征目前得到了很好的研究,但是相应的联合检验F统计量研究很少,而Hatanka(1996)就提到了该统计量的重要性,并认为有必要对其分布特征进行研究。本文通过蒙特卡罗模拟,分析了DF检验式中联合检验F统计量的分布特征,在此基础上给出了有限样本条件下各检验统计量的响应面函数,从而使得单位根检验进一步完善。
- 朱永军
- 关键词：单位根检验蒙特卡罗模拟响应面函数
- 有效矩方法的理论研究及其应用
- 计量经济学的发展主要得益于经济理论的不断深化，尤其是现代金融理论的蓬勃发展。从时间上来划分的话，按照Gourieroux和Monfort(1996)的分类计量经济学的发展大体上可以分为三个阶段，其一为1960以前，在这个...
- 朱永军
- 关键词：结构突变
- 文献传递
- 面板数据的计量经济理论方法研究
- 张晓峒白仲林王群勇聂巧平朱永军马薇王健杜勇宏攸频
- 在我国，面板数据建模的理论方法与应用研究的发展并不晚。初期主要以应用研究为主，理论研究相对薄弱。该项目是国家自然科学基金资助最早的有关面板数据计量经济学的项目（截止目前，国家自然科学基金面上项目共资助过三项关于面板数据的...
- 关键词：
- 关键词：面板数据计量经济经济管理
- 中国A股市场收益波动的非对称性研究被引量：38
- 2007年
- 本文运用ARMA—EGARCH及ARMA-TARCH模型,以1993年1月以来沪深两市的A股指数的日收益为研究样本,检验中国股票市场是否存在波动的非对称性,结果表明:无论是上证还是深证A股市场,收益率波动的非对称性都表现出阶段性特征,股市发展早期,市场表现为反向的非对称性或非对称不明显,随着时间的发展,股市收益的波动则存在非对称性,且表现为杠杆效应。
- 何晓光朱永军
- 关键词：股票市场
- 信用风险下期权定价
- 该文首先介绍了现代金融数学中的重要结果——期权定价的三种不同方法.然后,按照Merton、Johnson、Stulz、Hull、White等人的思路,利用风险中性定价技术,给出带信用风险的欧式期权定价公式,并且作出二变量...
- 朱永军
- 关键词：风险中性定价期权信用风险未定权益
- 文献传递
- 中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析被引量：2
- 2006年
- 以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪市的波动平均水平要比深市大。
- 朱永军何晓光
