张新雨 作品数:12 被引量:94 H指数:5 供职机构: 中国科学院数学与系统科学研究院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 国家杰出青年科学基金 海南省哲学社会科学规划课题 更多>> 相关领域: 理学 经济管理 自然科学总论 社会学 更多>>
信息逐渐披露下的金融传染 被引量:5 2014年 信息披露在金融危机传染过程中至关重要,许多学者基于资产定价的理性预期模型研究了信息的一次性披露对危机传染的影响.然而,现实的金融市场中信息通常是逐渐披露的.本文在信息逐渐披露的情况下利用理性预期模型分析了各期信息披露程度、两期信息相关程度对传染的影响.本文的数值模拟显示,信息分期披露加剧市场间传染;若信息分期披露,信息在产生早期时的披露越多传染越严重;被传染市场不同时间内的信息相关程度越大传染越严重. 高研 张新雨 程棵 杨晓光 邹国华关键词:金融传染 部分函数线性模型的模型平均方法 被引量:9 2018年 部分函数线性模型是一种被广泛研究和应用的模型,其响应变量与一般的随机变量有关,也与函数型的随机变量有关.文章首先利用传统的谱分解方法来表示协方差函数,将部分函数线性模型的函数部分线性化,其次基于Hansen(2007)的Mallows模型平均方法,提出了该模型下的最优权重的选择准则,并证明了模型平均估计量的渐近最优性,此外还考虑了候选模型为两个特殊模型的情况下的模型平均估计量的渐近最优性.最后,进行了模拟研究,并对肉类和玉米样本的近红外反射光谱数据集进行分析,均表明所提出的模型平均方法是有效的. 朱容 邹国华 张新雨关键词:渐近最优性 基于时变模型平均方法的我国航空客运量预测 被引量:12 2020年 机场扩建、政策导向、经济发展等外在因素的变化常常导致航空客运量数据发生结构性改变,其模型的设定也在很大程度上存在不确定性,因此,精准而稳定地预测航空客运量变得十分困难.为了解决以上问题,本文采用了一种时变模型平均方法(TVJMA)(Sun等,2020,2012)对全国Top 5机场的客运量进行了预测研究,该方法在模型平均时基于最小化局部Jackknife准则给出了最优的权重选择,并通过非参数估计,实现了最优权重随时间变化.实证结果表明,本文所采用的TVJMA方法显著优于其它基准模型,包括Hansen和Racine(2012)的Jackknife模型平均(JMA)以及自回归模型(AR),单整自回归移动平均模型(ARIMA),季节性单整自回归移动平均模型(SARIMA)和时变参数模型(TVP)等传统方法.进一步,对不同的预测步长,TVJMA在航空客运量的预测效果同样具有稳健性.因此,TVJMA方法可以有效地降低由于航空客运量的结构性变化和预测模型不确定性等导致的预测风险,进而做出精准而稳定的客运量预测. 张健 孙玉莹 孙玉莹 汪寿阳关键词:非参数估计 基于最小二乘近似的模型平均方法 被引量:2 2021年 本文提出基于最小二乘近似的模型平均方法.该方法可用于线性模型、广义线性模型和分位数回归等各种常用模型.特别地,经典的Mallows模型平均方法是该方法的特例.现存的模型平均文献中,渐近分布的证明一般需要局部误设定假设,所得的极限分布的形式也比较复杂.本文将在不使用局部误设定假设的情形下证明该方法的渐近正态性.另外,本文将该方法发展到维数发散的情形.数值结果显示了该方法的优势. 张新雨关键词:渐近正态 相合性 模型平均方法及其在预测中的应用 被引量:32 2011年 模型平均方法是当代统计学和计量经济学界研究的国际前沿问题,在经济、金融、生物、医学等领域有着广泛的应用前景。本文着重介绍几种常用的和最新的模型平均方法,并把它们应用于我国的粮食产量预测,取得了比较好的预测效果,说明模型平均方法为准确的预测分析提供了有力的工具,将对规避管理中可能出现的风险和偏差提供重要的技术支持。 张新雨 邹国华关键词:组合预测 高维模型选择方法综述 被引量:31 2012年 模型选择是统计学的热点研究问题。近年来随着数据维数越来越高,传统模型选择方法的应用受到了很多制约。本文着重介绍高维模型选择的新方法,并讨论实现模型选择过程的一个重要环节,即调整参数的选取。最后文章总结归纳了未来可能的研究方向。 李根 邹国华 张新雨关键词:高维数据 惩罚因子 降维 加速失效时间模型下现状数据的Jackknife模型平均 2023年 文章研究了响应变量为现状数据的情况下,加速失效时间模型的Jackknife模型平均方法.首先对数据进行合理的无偏变换,进而得到回归参数的最小二乘估计.然后引入删一交叉验证准则来选取候选模型的权重,并在一定正则性条件下,建立对应模型平均估计量的渐近最优性.此外,数值模拟表明,与现有的其他模型平均和模型选择方法相比,本文所提出的方法在预测上表现更佳.最后将所提方法应用于尼日利亚儿童死亡率的数据进行实证研究,进一步验证了所提方法的优良性质. 赵慧 刘斌霞 董庆凯 张新雨关键词:渐近最优 线性混合效应模型预测值关于白噪声偏离的敏感性分析 被引量:2 2008年 本文应用Banerjee和Magnus于1999年提出的局部敏感性分析方法讨论了线性混合效应模型中预测值关于误差项白噪声偏离的敏感性问题,提出了敏感性度量统计量,并在AR(1)和MA(1)误差项条件下数值模拟了这些统计量的表现.结果表明,预测值在AR(1)和MA(1)误差项下一般都不具有明显的敏感性;特别是在MA(1)下预测值对误差项的白噪声偏离通常具有很好的稳健性. 陈缇 邹国华 张新雨关键词:敏感性 线性混合效应模型 平台供应链的管理理论与方法前沿课题 被引量:3 2021年 伴随着新一代信息技术的不断涌现,平台化已成为现代供应链的典型形态,供应链已发展到与平台经济深度融合的平台供应链新阶段,呈现端到端、数智化和复杂性等新特征,平台供应链的建设和创新将成为中国在国际上获取企业竞争力的重要突破口。分析和总结了平台供应链的管理理论和方法研究的前沿课题,在此基础上,对平台供应链的生态化设计和评价、平台供应链的统计学习方法、平台供应链中的商务智能理论和方法、面向价值创造的平台供应链整合、基于智能仿真的平台供应链风险5个主要研究领域的关键科学问题进行梳理。希望能推动与平台供应链的管理理论和方法相关的研究探索和实践发展,把握和应对平台化对供应链管理理论和应用带来的机遇和挑战。 余玉刚 郑圣明 霍宝锋 洪流 舒嘉 张新雨关键词:供应链网络 商务智能 供应链整合 供应链风险 考虑决策目标的FIC模型选择 2024年 收益管理优化是提高零售商经济收益的有效途径之一.定价是收益管理的引擎和核心技术,对于提高零售商的收益具有重要作用.考虑到在收益管理的实际应用中,预测和优化问题的复杂性,通常采用先对产品需求进行预测,然后对收益进行优化的步骤.在对产品需求进行预测时,通常会面临多个候选模型,即面临模型的不确定性,这时一般会采用模型选择方法确定最终的模型.但传统的模型选择准则包括赤池信息准则(Akaike information criterion,AIC),贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion,BIC)等通常只考虑了模型选择对预测精度的影响,而不考虑该预测模型会如何影响接下来的优化决策目标.本文首次在商品的收益管理优化中提出最小化聚焦信息准则(focused information criterion,FIC)这种模型选择准则,运用FIC模型选择准则选择产品需求预测模型,考虑了优化模型的结构,以最小化决策误差,而不是预测误差为目标,来选择预测模型.数值模拟结果表明,在大部分情况下,相比于AIC和BIC两种模型选择准则,考虑决策目标的FIC模型选择准则表现最佳.同时,实证研究结果也验证了考虑决策目标的FIC模型选择准则的优越性. 王璐瑶 张新雨 邝雄 周建红