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屠海波

作品数：4 被引量：79H指数：3
供职机构：湖南大学更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇银行
  • 3篇违约
  • 2篇信用
  • 2篇信用风险
  • 2篇资本
  • 2篇违约概率
  • 2篇经济资本
  • 1篇贷款
  • 1篇贷款定价
  • 1篇信贷
  • 1篇信贷业务
  • 1篇信用风险管理
  • 1篇银行贷款
  • 1篇银行贷款定价
  • 1篇银行应用
  • 1篇商业银行
  • 1篇数学
  • 1篇数学证明
  • 1篇资本配置
  • 1篇违约损失

机构

  • 4篇湖南大学

作者

  • 4篇屠海波
  • 3篇彭建刚
  • 2篇张丽寒
  • 1篇周颖辉
  • 1篇刘波
  • 1篇吕志华
  • 1篇何婧

传媒

  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇财经理论与实...
  • 1篇金融研究

年份

  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用被引量：26
2009年
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性。
彭建刚屠海波何婧周颖辉
关键词：违约概率
基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明被引量：26
2007年
提出并证明了基于RAROC商业银行贷款定价的比较优势原理.以任意2家银行有各自固定的RAROC为前提,在对不同信用等级客户的贷款定价上因总成本率和RAROC的不同而分别存在优势.这一比较优势原理可作为商业银行选择贷款客户的理论依据.
彭建刚吕志华张丽寒屠海波
关键词：经济资本配置贷款
基于logistic模型的违约概率测算研究
在商业银行信用风险管理中，违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。对借款人进行违约概率的测算，已经被列为巴塞尔新资本协议内部评级法的关键内容，是现代商业银行信用风险管理的重...
屠海波
关键词：信贷业务违约概率商业银行信用风险管理
文献传递
聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨被引量：31
2008年
根据《巴塞尔新资本协议》的要求并结合我国的现实情况,本文对聚合信用风险模型在商业银行的应用进行了系统的研究,旨在提供一种计量贷款组合非预期损失的有效方法。本文指出了国外聚合信用风险模型频带划分方法的缺陷,对频带的划分做了创新性的设计,提出了具有可操作性的确定违约概率和违约损失率等参数的方法。同时采用某国有控股商业银行一地级市分行公司贷款数据对文中提出的计量非预期损失方法的科学性进行了论证,指出这一方法应用于我国商业银行可提高经济资本管理的效率。
彭建刚张丽寒刘波屠海波
关键词：信用风险违约损失经济资本
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