您的位置： 专家智库 > >

韩本三

作品数：11 被引量：10H指数：2
供职机构：西南财经大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 8篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 8篇经济管理
  • 4篇理学

主题

  • 8篇面板模型
  • 4篇面板数据
  • 3篇面板
  • 2篇COPULA
  • 2篇COPULA...
  • 1篇动态模型
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇似然估计
  • 1篇现金
  • 1篇现金红利
  • 1篇理论与实证研...
  • 1篇面板数据模型
  • 1篇截面
  • 1篇极大似然
  • 1篇极大似然估计
  • 1篇公共
  • 1篇红利
  • 1篇二元选择模型
  • 1篇LM检验

机构

  • 11篇西南财经大学
  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 11篇韩本三
  • 7篇黎实
  • 3篇黎伟
  • 2篇徐凤
  • 1篇唐晓彬
  • 1篇董莉
  • 1篇黎伟
  • 1篇曹征

传媒

  • 5篇统计研究
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2010
共 11 条 记 录，以下是 1-10
全选 清除 导出
排序方式：
基于Copula的带截面相关二元选择面板模型估计研究
2013年
在很多情况下个体之间都会存在相关性,如果在利用极大似然估计时假设二元选择面板模型的扰动项是相互独立的,那么模型参数的估计结果将不再是有效的.为此,通过将截面相关性纳入模型,构造了基于Copula函数的似然函数,提出了一种两阶段极大似然估计,并证明了估计量的一致性和渐近正态性,以及方差的渐近形式.蒙特卡罗模拟表明新的估计方法明显改善了估计量的有效性.利用这个方法研究了国内上市公司现金分红行为的影响因素,发现销售增长率由不显著变得较为显著.
韩本三黎伟黎实
关键词：二元选择模型COPULA函数
基于Copula的带截面相关固定效应二元选择面板模型估计
2014年
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数。蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量。
韩本三黎伟徐凤
关键词：COPULA函数
二元选择面板模型的截面相关检验
2015年
鉴于CD统计量对截面相关形式是不稳健的,需对CD统计量进行修正。从而本文提出了渐近服从标准正态分布的MCD统计量,与已有的LM_(BC)统计量和CD统计量比较发现:(1)三个统计量不存在明显的水平扭曲;(2)当截面间相关度有正有负,且规模较为接近时,CD统计量的功效很低,MCD统计量和LM_(BC)统计量对于截面相关方式更稳健,而在同向截面相关模型中CD统计量的功效明显更好;(3)当模型存在分布误设或异方差时,CD统计量、LM_(BC)统计量和MCD统计量的表现都较为稳健。我们将这三个统计量应用到国内上市公司现金分红行为模型中,发现公司间分红行为具有显著的相关性。
韩本三董莉黎实
关键词：面板模型
带异质线性趋势的动态二元选择面板模型估计
2015年
本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著地修正极大似然估计量的偏误。最后将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。
韩本三黎伟唐晓彬
关键词：动态模型
二元选择面板模型的设定检验被引量：4
2012年
本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能由于估计方法的选择导致在某些方面的功效表现不好。但总体说来,在二元选择面板数据模型的设定检验上,RESET检验仍然是一个较好的选择。
韩本三曹征黎实
关键词：面板数据
带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计
2017年
由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误。
韩本三黎实黎伟
关键词：面板模型
带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计
本文研究了带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计，得到了公共参数和平均边际效应极大似然估计偏误的解析形式。同时也讨论了Jackknife偏误纠正方法。从小样本实验结果中发现，即使对较小的T，本文提出的偏误纠正方法也...
韩本三黎实
关键词：面板模型极大似然估计
带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计
引言在面板模型的实证研究中,由于个体在不同时间所面临的环境不同,我们常常需要设定时变的异质性。在线性面板模型中,带时变异质性的模型已经得到大量研究。但在非线性面板模型中,带时变异质性的模型估计研究还非常欠缺。Thomas...
韩本三黎实
文献传递
带趋势的二元选择面板数据模型估计
2010年
文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。
韩本三
关键词：面板模型
面板数据模型的截面相关检验研究被引量：6
2011年
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
韩本三徐凤黎实
关键词：面板模型LM检验
全选 清除 导出
共2页<12>
聚类工具0