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邵超

作品数：2 被引量：4H指数：2
供职机构：东华大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇套利
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇收益率
  • 1篇套利策略
  • 1篇统计套利

机构

  • 2篇东华大学

作者

  • 2篇邵超
  • 1篇范宏

传媒

  • 1篇经济管理学刊...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
时间参数的设定对配对交易收益率的影响被引量：2
2013年
将经典的配对交易策略运用到中国A股市场2010年到2013年的历史数据进行实证检验。在基本参数设定下，我们发现配对交易的月收益，在统计上是显著的。通过调整策略中的时间参数，发现配对交易的收益率与形成期和交易期的长度有关。从本次实验结果来看较短的形成期能够带来更大的收益率。
邵超范宏
关键词：套利策略
基于配对交易的统计套利策略研究
配对交易在国外证券市场是一种被广泛运用的统计套利投资策略。它通过构建股票配对的多空头寸，赚取股票价差收敛的收益。配对交易策略的一个显著的优点在于通过对冲机制有效规避了投资的系统性风险，即使在市场整体下行的时间段里，配对交...
邵超
关键词：证券市场
文献传递
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