蹇明
- 作品数：31 被引量：72H指数：6
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- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 关于P（△）的强端点的性质
- 1995年
- 本文首先引进了单位园△上算子值解析函数族：Ｐ（△）＝｛ｆ（Ｚ），ｆ（Ｚ）＝Ｉ＋Ｂ（Ｉ）Ｚ＋Ｂ（２）Ｚ￣２＋…在△内解析，且Ｒｅｆ（Ｚ）＞０，Ｂ（ｎ）为Ｈｉｌｂｅｒｔ空间Ｈ上的正规算子，ｎ＝１，２…｝的强端点的概念，然后指出Ｐ（△）中形如Ｉ＋Ｂ（ｎ）Ｚ￣ｎ＋Ｂ（ｎ＋１）Ｚ￣（ｎ＋１）＋…的元素成Ｘ＿１Ｐ（△）的一个强端点的必要条件为Ｂ（ｎ）不是自伴可逆算子。
- 杨长森李润思蹇明
- 关键词：强端点酉算子解析函数希尔伯特空间
- 算子值全纯函数的正族性质
- 1996年
- 在经典函数论的正族理论基础上给出了算子值函数的正族概念。
- 蹇明喻小培
- 关键词：算子值函数一致有界全纯函数
- 随机算子值Enestrm-Kakeya定理的一个注记
- 2001年
- 关于代数方程和算子情形的Enestr¨om Kakeya定理已被讨论。我们在这篇注记中 ,利用作用在Hilbert空间上的随机算子值的随机数值半径不等式证明了随机算子值Enestr¨om
- 蹇明王国超
- 关键词：随机算子
- 模糊环境下带交易费用的权证定价模型被引量：2
- 2010年
- 该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.
- 蹇明边潇男
- 关键词：权证定价模型模糊数
- 算子函数的Jenson泛函方程的稳定性
- 2000年
- 主要讨论了 Hilbert空间上算子函数的 Jenson泛函方程的稳定性 .给出了满足该方程的一个稳定性定理 ,并利用这一定理导出了一个收敛性定理以及可和解析算子函数的等价条件 .
- 蹇明
- 关于随机解析算子函数的正族性质被引量：1
- 2002年
- 该文在经典函数的正族理论基础上建立了随机解析算子函数的正族、一致有界和等度连续等概念 ,并在此意义下 ,给出了随机解析算子函数族内闭一致有界与等度连续、正族与一致有界的关系 ,以及随机解析算子函数族为正族的一个充分必要条件 .
- 蹇明
- 关键词：随机算子一致有界等度连续
- Fuk-Nagaev型不等式的推广及应用
- 2000年
- 本文首先对具有 p( 1
- 杨长森蹇明
- 关键词：不等式B值随机元重对数律
- 标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价被引量：10
- 2006年
- 本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.
- 陈俊霞蹇明
- 关键词：保险精算几何分数布朗运动期权定价
- 有交易费和随机分红时的欧式期权定价被引量：7
- 2005年
- 在股票价格服从对数正态分布,波动率为常数的假设下,考虑了有与股票价格成比例的交易费和股票的离散随机分红时的期权定价问题.运用无套利定价理论,构造分红远期合约和标准远期合约,给出了显示的期权定价公式,它是标的资产为远期的期权定价公式的推广(当股票的交易费和分红均为零时,它简化为标的资产为远期的期权定价公式).结果表明期权价格随股票交易费用的增加而增加,随股票分红的增加而减少,这对现实中金融市场期权定价具有一定的理论意义和实际应用价值.
- 吴永红蹇明叶小青
- 关键词：交易费期权定价
- 随机波动率情形下期权定价的解析解被引量：4
- 2007年
- 本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型,利用期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。
- 陈俊霞蹇明
- 关键词：随机波动率期权定价解析解
