蹇明
- 作品数：31 被引量：71H指数：6
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- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 关于P（△）的强端点的性质
- 1995年
- 本文首先引进了单位园△上算子值解析函数族：Ｐ（△）＝｛ｆ（Ｚ），ｆ（Ｚ）＝Ｉ＋Ｂ（Ｉ）Ｚ＋Ｂ（２）Ｚ￣２＋…在△内解析，且Ｒｅｆ（Ｚ）＞０，Ｂ（ｎ）为Ｈｉｌｂｅｒｔ空间Ｈ上的正规算子，ｎ＝１，２…｝的强端点的概念，然后指出Ｐ（△）中形如Ｉ＋Ｂ（ｎ）Ｚ￣ｎ＋Ｂ（ｎ＋１）Ｚ￣（ｎ＋１）＋…的元素成Ｘ＿１Ｐ（△）的一个强端点的必要条件为Ｂ（ｎ）不是自伴可逆算子。
- 杨长森李润思蹇明
- 关键词：强端点酉算子解析函数希尔伯特空间
- 算子值全纯函数的正族性质
- 1996年
- 在经典函数论的正族理论基础上给出了算子值函数的正族概念。
- 蹇明喻小培
- 关键词：算子值函数一致有界全纯函数
- 关于随机解析算子函数的正族性质被引量：1
- 2002年
- 该文在经典函数的正族理论基础上建立了随机解析算子函数的正族、一致有界和等度连续等概念 ,并在此意义下 ,给出了随机解析算子函数族内闭一致有界与等度连续、正族与一致有界的关系 ,以及随机解析算子函数族为正族的一个充分必要条件 .
- 蹇明
- 关键词：随机算子一致有界等度连续
- Fuk-Nagaev型不等式的推广及应用
- 2000年
- 本文首先对具有 p( 1
- 杨长森蹇明
- 关键词：不等式B值随机元重对数律
- 标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价被引量：10
- 2006年
- 本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.
- 陈俊霞蹇明
- 关键词：保险精算几何分数布朗运动期权定价
- 有交易费和随机分红时的欧式期权定价被引量：7
- 2005年
- 在股票价格服从对数正态分布,波动率为常数的假设下,考虑了有与股票价格成比例的交易费和股票的离散随机分红时的期权定价问题.运用无套利定价理论,构造分红远期合约和标准远期合约,给出了显示的期权定价公式,它是标的资产为远期的期权定价公式的推广(当股票的交易费和分红均为零时,它简化为标的资产为远期的期权定价公式).结果表明期权价格随股票交易费用的增加而增加,随股票分红的增加而减少,这对现实中金融市场期权定价具有一定的理论意义和实际应用价值.
- 吴永红蹇明叶小青
- 关键词：交易费期权定价
- 随机波动率情形下期权定价的解析解被引量：4
- 2007年
- 本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型,利用期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。
- 陈俊霞蹇明
- 关键词：随机波动率期权定价解析解
- 模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法
- 2015年
- 不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较.
- 肖爽蹇明陈爱香蹇贝
- 关键词：交易费用期权定价
- 局部平方可积鞅的泛函重对数律
- 2003年
- 采用离散化方法和截尾技巧 ,由鞅的指数不等式和 Skorohod嵌入定理 ,得到局部平方可积鞅在 Kolm
- 商胜武杜娟蹇明刘春晖
- 关键词：局部平方可积鞅泛函重对数律
- Levy不等式的推广
- 1995年
- 设Ｂ为一可分的赋范空间，是Ｂ值独立、对称的随机元，Ｓ＿ｎ＝Ｘ＿１＋…Ｘ＿ｎ（ｎ≥１）．若（ｎ）是｛１，２，…，ｎ｝的一些子集构成的集合并使：对（ｎ）中任意两个元素Ｍ，Ｎ都有Ｍ∩Ｎ等于Ｍ，Ｎ或Φ．
- 李润思杨长森蹇明
- 关键词：赋范空间随机元
