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王芳

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：四川大学数学学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇股市
  • 1篇股市收益
  • 1篇股市收益率
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR计算
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇四川大学

作者

  • 1篇王芳
  • 1篇张进滔

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股市收益率的风险测量——基于参数与非参数GARCH技术的动态VaR计算被引量：5
2007年
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估,即风险测量。VaR方法由于其明确的的经济含义及易操作性,已成为金融机构进行风险管理的一种主流方法。本文基于参数GARCH和非参数GARCH技术计算股市收益率的VaR,并对二者进行比较。通过实证分析得出以下结论:上海股市收益率序列有强烈的GARCH效应,基于非参数GARCH技术得到的VaR在给定的显著性水平下更能有效地度量股市的风险。
王芳张进滔
关键词：VARGARCH模型
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共1页<1>
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