毛宏
- 作品数：24 被引量：60H指数：4
- 供职机构：上海第二工业大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市教委科研基金上海市教委人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- KMV模型在上市银行信用风险测定中的应用
- 2014年
- 作为现代信用风险管理办法之一,KMV模型因具有前瞻性和数据易获得的优点,目前已经成为信用风险管理的主要手段。首先对主要的信用风险度量方法进行综述,然后选取KMV模型对3家上市银行进行分析,并在此基础上进行敏感性分析和多元线性回归分析。
- 武嘉妮毛宏
- 关键词：KMV模型上市商业银行违约概率信用风险
- 保险定价的博弈分析被引量：1
- 2007年
- 影响保险商品价格的因素是多方面的,本文以博弈论为理论基础,试图从一个新的角度对保险商品定价过程进行剖析,分析其影响因素,提出了解决办法。
- 毛宏
- 关键词：博弈论保险定价保险欺诈逆选择
- 保险企业偿付能力影响因素的分析被引量：6
- 2006年
- 本文就我国保险企业偿付能力各种影响因素如定价风险因素、资产负债匹配风险因素、退保风险因素、巨灾风险因素进行了分析,并提出了如何防范各类风险,提高偿付能力的建议和设想。
- 毛宏
- 关键词：保险偿付能力
- 累积投资和利率为相关随机过程时的风险价值分析
- 2008年
- 讨论了累积投资和利率为相关随机过程的风险价值,并提出相对风险价值的概念和计算,借助于Monte Carlo模拟分析了累积投资分布参数以及利率参数变化时对于相对风险价值的影响。
- 毛宏
- 关键词：MONTECARLO模拟
- 信用风险的度量方法评价被引量：2
- 2006年
- 信用风险是金融机构所面临的主要风险,而且随着我国市场经济的不断发展,信用风险越来越大。信用风险的评估方法可以分为传统方法和现代方法。传统方法有：专家方法、评级方法、信用评分方法。现代方法有：基于期权理论的KMV信用监控模型、在险价值(VAR)方法、神经网络模型等。而我国的信用风险的理论发展相对滞后,急需大力发展,只有科学地计量信用风险,才能有效地管理信用风险,维护金融稳定。
- 赵迎东毛宏
- 关键词：信用风险风险评估风险管理
- 银行信用风险、资本监管与银行资产的风险控制
- 2013年
- 通过建立股东权益最大化的目标函数,借助优化技术和Matlab分析资本率、银行资产的最优标准偏差、最优违约概率和最优权益价值之间的关系。分析结果表明,高的资本要求会鼓励银行增加资产风险,从而部分抵消由于高的资本率而导致的违约概率的减少。为了使资本监管有效地发挥作用,银行必须在保证银行具有足够资本的同时加强银行资产的风险控制,减少资产波动风险。
- 毛宏
- 关键词：信用风险违约概率权益价值资产风险
- 国内外保险投资和保险定价研究的发展评述被引量：2
- 2012年
- 回顾了国内外近年来保险投资和保险定价研究的主要发展,着重评述了最优控制理论、随机微分博弈理论在保险投资与最优保险定价中的运用以及保险定价中如何融入资本分配因素,提出了有待进一步研究的问题以及对于我国保险投资和保险定价研究工作的意义。
- 毛宏
- 关键词：保险最优控制理论资本
- 质量特性值随时间偏移的质量控制方法被引量：1
- 1997年
- 本文讨论质量特性值随时间偏移的质量控制方法，提出一种新的离差控制图Ｓ＊２图，与趋势Ｘ图联合使用可以有效地对质量特性值随时间偏移的生产过程控制，本文还提出了最佳调整间隔的优化模型，并用近似计算方法借助于计算机编写的程序求最优解，最后以一实例说明它的应用。
- 毛宏
- 人寿保险合同复效的决策分析
- 2000年
- 本文提出人寿保险合同复效的决策分析问题，通过建立计算方程分别计算保险合同复效方案和重新购买新保单方案的净保费现值，为投保人选择最佳方案提供一种科学的定量分析方法．本文还借助于计算机定量分析若干因素对方案选择的影响，并讨论利息率的敏感性分析．
- 毛宏
- 关键词：人寿保险保费利息率敏感性
- 具有违约风险的人寿保险的最优定价(英文)
- 2008年
- 本文探讨具有违约风险的人寿保险的最优定价.我们从Black-Scholes的期权定价模型出发,考虑风险管理和准备金的要求,根据一次支付和均衡支付这两种不同的假设分别建立两个优化模型,并且借助于优化技术获得最优解.数量化分析结果表明,两个模型的最优价格对于利息率参数以及非索赔成本的变化都不敏感.这说明这两个模型是稳定的,而且是实用的.
- 毛宏唐国春
- 关键词：运筹学
