杨永愉
- 作品数：24 被引量：58H指数：4
- 供职机构：北京化工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家大学生创新性实验计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学金属学及工艺更多>>
- 基于效用函数的投资组合被引量：2
- 2008年
- 本文旨在解决当证券市场不允许卖空时,'均值-CVaR'模型的求解问题。若风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的'均值-方差'模型的两种解法是一致的。并且可以证明'均值-CVaR'模型的有效前沿是'均值-方差'模型有效前沿的一部分。从而用'均值-方差'模型的有效前沿表示出'均值-CVaR'模型的有效前沿,使其直接可以用计算机来求解。并且因为效用函数的引入,因此可以求得满足不同风险偏好投资者的资产配置。
- 宋立军杨永愉
- 关键词：CVAR指数效用函数资产组合
- 论建构主义在数学学习中的应用
- 2005年
- 本文根据建构主义的认知理论,从数学教师的视角出发,提出了理工科大学数学课程的学习模式,其核心是认知的建构主义。这个模式对数学概念的学习提出了三个步骤,对数学规则的学习提出了三项措施。
- 杨永愉
- 关键词：建构主义
- 风险价值VaR的检验被引量：8
- 2002年
- 根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优（UMP）检验,并给出了检验的表达式、拒绝域。另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式,拒绝域,并与传统方法的结果作了比较。
- 杨永愉杨凡
- 关键词：风险价值VAR拒绝域
- 混合型风险谱函数的谱风险度量被引量：1
- 2013年
- 构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数,并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结果表明,收益率参照点设置较低时,谱风险度量的值随着风险厌恶系数的增大而增大;固定风险厌恶系数时,谱风险度量的值会随着收益率参照点的增大而降低。最后将基于混合型风险谱函数的谱风险度量与金融市场中的股票数据结合做出资产组合的优化配置。
- 韩萱杨永愉王天宇
- 关键词：效用函数风险厌恶投资组合优化
- 基于谱风险度量的风险谱函数的研究被引量：4
- 2011年
- 提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响,以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化配置受风险厌恶因子和期望收益率的影响。
- 吕世超田凯杨永愉
- 关键词：投资组合
- VaR模型后验测试的贝叶斯方法被引量：9
- 2005年
- 本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性。
- 杨永愉丁进杨凡
- 关键词：VAR模型投资组合贝叶斯方法先验分布二项分布
- 非正态假设下投资组合的风险分解被引量：1
- 2007年
- 为提高风险分解结果的准确性,本文给出组合收益分布服从非正态假设下,组合VaR及ES分解的两个新方法:局部线性加权平均;用分段线性函数拟合极端损失情形下,资产与组合回报之间的关系。针对实际金融数据的尖峰厚尾性与杠杆效应,风险度量采用EGARCH-GED模型。实证分析及模型检验的结果表明,新方法能准确、快捷地分解组合风险。
- 黄黎杨永愉
- 关键词：VARES
- 基于平衡损失函数下的信度模型被引量：2
- 2013年
- 在平方损失的基础上引入惩罚项,构成一种非对称的平衡损失函数。基于这种平衡损失函数,运用贝叶斯统计推断理论得到了贝叶斯保费;结合Bühlmann信度模型和Bühlmann-Straub信度模型,给出了最优线性保费的估计结果。
- 王天宇韩萱杨永愉
- 关键词：平衡损失函数贝叶斯决策
- 基于历史的情景模拟修正模型被引量：3
- 2005年
- 文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型。通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数Θ。通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较,得到了理想的结果。
- 丁进杨永愉
- 关键词：情景模拟蒙特卡罗模拟固定收益产品
- 理工科专业优秀生在数学素养方面的培养与提高
- 理工科专业优秀生在数学方面的素养,不仅决定了他们自身在所选择专业方向上的发展前途,而且也必然会影响到近代科学技术的发展潜力和前景。所以,在大学本科生中选拔与培养具有优秀的数学素养的人才,是大众化的高等教育阶段,数学课程的...
- 杨永愉
- 关键词：优秀生数学素养选拔
- 文献传递
