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徐守坤

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中国科学技术大学更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期货
  • 2篇保证金
  • 2篇保证金模型
  • 1篇似然估计
  • 1篇期货价格
  • 1篇期货市场
  • 1篇期货组合
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇相关系数
  • 1篇密度估计
  • 1篇货价
  • 1篇极大似然
  • 1篇极大似然估计
  • 1篇核密度估计
  • 1篇保证金制度

机构

  • 2篇中国科学技术...

作者

  • 2篇徐守坤
  • 1篇程希骏

传媒

  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
期货组合保证金模型及其应用被引量：1
2008年
期货保证金水平是保证期货市场安全有效运行的重要因素.由期货的收益率和流动性风险指标建立的核密度估计模型,可以用来设定单个期货的保证金水平.对期货组合,我们通过引入相关系数τ计算其动态迁移相关系数矩阵,由此来衡量不同期货合约之间价格相关性的变动,从而站在风险对冲的角度建立模型对期货组合的风险水平进行评估,确定其保证金水平.
程希骏徐守坤
关键词：核密度估计
期货基准保证金模型及其实证研究
保证金制度是期货市场重要的风险控制制度。作为投资者的信用保证，保证金水平是否合理对于保障期货交易的正常运作非常重要。保证金水平过低，期货价格波动幅度可能会很容易超过保证金水平，导致面临价格不利变动的一方违约可能性增加，会...
徐守坤
关键词：保证金制度期货市场期货价格违约风险极大似然估计
文献传递
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