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屈庆

作品数：4 被引量：8H指数：2
供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金上海市科学技术委员会资助项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 4篇期权
  • 3篇债券
  • 3篇期货
  • 3篇利率
  • 3篇HJM模型
  • 2篇远期利率
  • 2篇零息债券
  • 1篇市场化
  • 1篇数学
  • 1篇数学期望
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇期权定价
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇利率市场化
  • 1篇美式
  • 1篇美式看涨期权
  • 1篇看涨
  • 1篇看涨期权

机构

  • 4篇上海交通大学

作者

  • 4篇屈庆
  • 3篇王桂兰
  • 2篇时均民

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇贵州大学学报...
  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2005
  • 2篇2004
  • 1篇2003
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价被引量：3
2003年
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
屈庆王桂兰
关键词：远期利率零息债券期货期权
两因素HJM模型下债券,期货,期权的定价及其对冲
本文研究了利率市场化对未定权益的定价的影响。在HJM模型框架下，本文考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构，其中一个布朗运动表示市场长期的因素，另一个布朗运动表示市场短期的因素。先找到等价鞅测度，并构造...
屈庆
关键词：债券期货期权利率市场化
“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明被引量：1
2004年
利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明。
时均民王桂兰屈庆
关键词：期权定价股票市场随机微分方程数学期望
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价被引量：4
2005年
在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
屈庆王桂兰时均民
关键词：远期利率零息债券期货期权
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