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屈庆
作品数:
4
被引量:8
H指数:2
供职机构:
上海交通大学理学院数学系
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发文基金:
国家自然科学基金
上海市科学技术委员会资助项目
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
王桂兰
上海交通大学理学院数学系
时均民
上海交通大学理学院数学系
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屈庆
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时均民
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2005
2篇
2004
1篇
2003
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两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价
被引量:3
2003年
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
屈庆
王桂兰
关键词:
远期利率
零息债券
期货
期权
两因素HJM模型下债券,期货,期权的定价及其对冲
本文研究了利率市场化对未定权益的定价的影响。在HJM模型框架下,本文考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,其中一个布朗运动表示市场长期的因素,另一个布朗运动表示市场短期的因素。先找到等价鞅测度,并构造...
屈庆
关键词:
债券
期货
期权
利率市场化
“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明
被引量:1
2004年
利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明。
时均民
王桂兰
屈庆
关键词:
期权定价
股票市场
随机微分方程
数学期望
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价
被引量:4
2005年
在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
屈庆
王桂兰
时均民
关键词:
远期利率
零息债券
期货
期权
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