唐耀宗
- 作品数：10 被引量：13H指数：3
- 供职机构：喀什师范学院数学系更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 美式有分红看涨篮子期权解析近似定价模型
- 2014年
- 针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生"维数灾难".对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均;然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价(Analytical Approximation Method,简称AAM).此方法解决了"维数灾难"问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性.
- 唐耀宗
- 关键词：维数灾难
- 美式期权定价的数值方法
- 期权是最重要的金融衍生工具之一，它作为一种金融创新工具，在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用。而如何通过合理的数学模型来确定期权的价格就成了投资者应用期权规避金融风险的关键性问题，所以在金融领域中，期权的定价问题...
- 唐耀宗
- 关键词：美式期权风险规避
- 序约束下两个Pareto总体参数的Bayes估计
- 2009年
- 在平方损失函数和熵损失函数下,文中讨论了序约束下对任何先验分布的两个Pareto总体参数的Bayes估计,给出了序约束下不同先验分布的两个Pareto总体的Bayes估计的精确形式,同时证明了该估计是可容许的.
- 周伟萍唐耀宗
- 关键词：PARETOBAYES估计先验分布熵损失
- 有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法被引量：5
- 2006年
- 本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.
- 唐耀宗金朝嵩
- 关键词：美式看跌期权红利有限差分方法
- 基本解方法在美式看跌期权定价中的应用
- 2009年
- 基于对流扩散微分方程的基本解方法(简记为MFS方法)求解由欧式期权的B-S模型,即B-S微分方程所派生出的标准形式;在考虑了美式期权的特点与MFS方法的特性之后,将MFS方法推广到了美式期权的求解;最后给出了实证分析,结果表明用采用MFS方法可以得到精确、有效的数值解。
- 唐耀宗
- 关键词：基本解方法美式看跌期权对流扩散方程
- 有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进被引量：3
- 2009年
- 本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.
- 唐耀宗金朝嵩
- 关键词：美式看跌期权红利
- 南疆地区经济发展制约因素研究被引量：2
- 2012年
- 采用经济增长相关理论对发达地区(以珠三角部分地区为例)与南疆地区的经济数据进行对比分析,从而确定企业集群发展落后、产业结构落后、技术落后等因素是南疆地区经济的发展瓶颈.
- 唐耀宗马力亚.艾斯卡尔
- 关键词：经济发展
- 美式分红篮子期权定价的求和最小二乘蒙特卡洛法
- 2014年
- 主要针对美式分红篮子买权的定价进行研究.美式篮子期权定价通常采用即最小二乘蒙特卡罗模拟.但是此方法存在拟合参数随标的资产维数增加而产生的"维数灾难".故此,提出了求和最小二乘蒙特卡罗模拟,并通过数值试验较好地验证了该方法的有效性.
- 唐耀宗
- 关键词：维数灾难
- 欧式期权的Black-Scholes定价公式的Fourier推导
- 2009年
- 采用Fourier变换,对经典的Black-Scholes微分方程进行了推导,最后得到了欧式期权的解析定价公式,即B-S公式.
- 唐耀宗周伟萍
- 关键词：FOURIER变换B-S公式
- 数值分析课程中三次样条插值的教学探讨被引量：3
- 2015年
- 三次样条插值由于良好的光滑性而在工程中应用非常广泛,同时又由于它的定义复杂、插值函数难于求解,使得三次样条插值成为教学中的重点和难点.为了使学生更加容易理解三次样条插值的概念,并熟练运用三次样条插值解决实际问题,在教学中首先通过实例激发学生思考,引起学生的学习兴趣;然后引入三次样条插值的概念,并从理论上给出三次样条插值的求解方法;最后再应用Matlab实现三次样条插值.
- 唐耀宗
- 关键词：插值法三次样条插值教学研究
