赖民
- 作品数：11 被引量：67H指数：4
- 供职机构：吉林大学数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金四平市科技发展计划项目国家级大学生创新创业训练计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- q对称熵损失函数下指数分布的参数估计被引量：19
- 2005年
- 提出对称熵损失函数的一般形式(λ/δ)q+(δ/λ)q-2(q>0),即q对称熵损失.讨论指数分布的尺度参数在此损失函数下的最小风险同变估计、Bayes估计和最小最大估计,给出了更具一般性的结论,并研究了(cT+d)-1形式估计的可容许性和不可容许性.
- 杜宇静赖民
- 关键词：BAYES估计同变估计可容许性
- 基于遗传算法构建大学数学课程贝叶斯网被引量：1
- 2008年
- 基于某高校统计学院自1984-2005年间学生所学10门课程的成绩，利用K2算法并结合自适应遗传算法构建了课程贝叶斯网。用学生成绩样本的信息将有向无环图与概率理论有机地结合，直观地揭示了各门课程之间的依赖关系，通过条件概率表体现了依赖关系的强弱程度，不仅对学院不同学期课程的设置有一定的参考价值，而且对学生进一步学习而选择适合自己的研究方向提供权衡依据。
- 郝立丽赖民郝立柱
- 关键词：贝叶斯网自适应遗传算法K2算法
- 对称熵损失下成功概率p的E-Bayes估计
- 2013年
- 研究对称熵损失下成功概率p的Bayes估计和E-Bayes估计,证明了前者的存在性及唯一性.模拟结果表明E-Bayes估计优于极大似然估计和Bayes估计.并将E-Bayes方法应用在证券投资预测之中,预测效果较好.
- 李聪朱复康赖民
- 关键词：对称熵损失函数BAYES估计
- 关于投资收益-风险模型等价性的证明被引量：6
- 2003年
- 通过拉格朗日乘子法和 Kuhn- Tucker条件证明了投资收益 -风险模型两种策略的等价性 ,即这两种策略对应的最优投资组合是相同的 .
- 赖民赵世舜宋立新
- 关键词：等价性投资组合
- ETF对标的股指波动性的影响被引量：1
- 2020年
- 本文主要针对沪深300指数及其ETF研究ETF对股票交易量、价格波动性以及收益的影响。ETF的存在吸引了更多高频投资者,刺激市场存在更大的交易量。由于交易量的增加,ETF会带来更多的波动性,引起风险溢价。而这种风险溢价将随着套利交易传导到沪深300股票,引起股票价格的波动。通过实证研究,得出ETF持有率的增加确实会给沪深300指数带来更大的交易量,并引起更大的波动,且这个波动性会通过套利传导到沪深300股票,最终导致股票价格的增加并影响收益。
- 吉苏燕赖民
- 关键词：ETF沪深300指数波动率
- 熵损失下Poisson分布参数倒数的估计被引量：22
- 2000年
- 研究在熵损失函数下 ,Poisson分布参数倒数的估计 ,得出在熵损失下 ,[c T( X ) +d] -1 形式的一类估计的可容许性和不可容许性 。
- 王德辉赖民宋立新
- 关键词：熵损失函数分布参数BAYES估计可容许估计
- ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质
- 2010年
- 在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.
- 咸巍宋立新赖民
- 关键词：遍历性M-估计相合性渐近正态性
- 具有部分缺失数据的两个对数正态分布总体参数的估计与检验被引量：15
- 2009年
- 文章研究了具有部分缺失数据的两个对数正态分布总体中的参数估计问题以及两总体参数相等的假设检验问题;证明了估计的强相合性以及渐近正态性,给出了检验两总体参数相等的检验统计量以及检验统计量的极限分布。
- 赵志文赖民宋立新刘银萍
- 关键词：缺失数据极大似然估计
- 模糊数学方法在上市公司分类中的应用
- 利用29家东北地区上市公司的2007年8月31日的财务指标数据，运用模糊聚类分析方法对其进行聚类分析研究，利用多元统计分析的F-统计量和变化的显著性水平，用其优化分类，构造一种求曩优分类的方法.为该地区上市公司的经营管理...
- 寇凤栋郑文瑞赖民赵世舜
- 关键词：模糊聚类上市公司
- 文献传递
- 数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值-方差模型的等价性证明
- 本文对数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值-方差模型的等价性证明进行了研究。文章在允许“卖空”和不允许“卖空”的情形下，分别考虑不具有无风险资产和具有无风险资产的n种有风险证券的市场，寻求最优投资组合，同时验证上述两...
- 赖民
- 关键词：方差模型数理金融学拉氏乘子法
- 文献传递
