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章月

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：北方工业大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇条件VAR
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇北方工业大学

作者

  • 1篇章月
  • 1篇肖春来
  • 1篇柴文义

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于经验分布的条件VaR计算方法研究被引量：5
2005年
本文以基于股票价格的条件收益率为出发点,研究在不能确定价格P与收益率R的联合分布类型时,利用历史数据刻画其经验条件概率分布函数,并据此测算一定价格水平下的VaR值。本文的研究重点在于如何确定能近似描述价格Pt时收益率分布特征的最佳样本数据。
肖春来柴文义章月
关键词：VAR条件VAR
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