王绍锋
- 作品数：11 被引量：6H指数：1
- 供职机构：济宁师范专科学校数学系更多>>
- 发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 关于Erlang(n)风险过程的破产概率被引量：1
- 2006年
- 考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计.
- 王绍锋
- 关键词：破产概率次指数分布
- 离散时间模型下的罚金折现期望被引量：1
- 2005年
- 本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Φ(u,w)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Φ(0,w)的显式解;然后通过对w的讨论,分别推出f(0;x),g(0;y)与ψ(0)的显式解。
- 王绍锋
- 关键词：罚金折现期望
- 离散时间模型下的破产理论
- 该篇学位论文主要讨论了离散时间模型下的某些概率律的问题,而这些问题的讨论是通过计算罚金折现期望而获得的.罚金折现期望是关于初始盈余的一个函数,依赖于破产时刻,破产前盈余等随机变量的.该文建立关于罚金折现期望的更新方程,并...
- 王绍锋
- 关键词：罚金折现期望渐近解破产概率停时
- 文献传递
- 关于两个重要极限的教学被引量：1
- 1999年
- 从两个重要极限的形式及本质讨论对两个重要极限的掌握和应用
- 王绍锋
- 关键词：教学数学分析
- 奇异二阶微分方程边值问题的正解及多解被引量：3
- 2006年
- 利用拓扑度理论研究了奇异二阶Neumann边值问题.在有关其线性算子方程对应的第一特征值的条件下得到了边值问题正解及多解的存在性.
- 张兴秋王绍锋
- 关键词：二阶边值问题正解不动点指数
- 浅谈离散模型下的调节系数
- 2004年
- 本文主要讨论离散时间模型中 ,无利率和利率为 r条件下的调节系数 。
- 王绍锋
- 关键词：母函数利率
- 复合二项模型下的破产概率
- 2006年
- 本文利用复合二项模型下的罚金折现期望所满足的更新方程,分别推出Ψ(0)的显式解,Ψ(u)的递推解和变换解。
- 王绍锋
- 关键词：复合二项模型破产概率显式解
- 离散时间模型下的罚金折现期望的解
- 2004年
- 在调节系数存在的前提下 ,给出了罚金折现期望Φ(u ;ω)所满足的离散更新方程 ,并由此推出f(u ;x) ,g(u ;y)与 ψ(u)
- 王绍锋高庆龄
- 关键词：罚金折现期望
- 对无穷积分收敛必要性的探讨
- 2000年
- 通过对无究积分的一个命题的探讨 ,揭示无穷积分和级数之间的某些联系和区别 。
- 王绍锋
- 关键词：无穷积分敛散性柯西收敛准则无穷级数
- 关于次指数分布的若干问题
- 2005年
- 主要研究了Fn,*∈S*与F∈S*之间的等价关系.
- 王绍锋
- 关键词：分布函数等价关系卷积密度函数
