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王弛

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：北京大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇向量自回归
  • 1篇滤波
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数估计
  • 1篇参数估计
  • 1篇成交
  • 1篇成交量

机构

  • 1篇北京大学

作者

  • 1篇王弛
  • 1篇谢衷洁

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
用时间序列方法预测股票价格初探被引量：9
2004年
本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性。大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问题也同样适用。
谢衷洁王弛
关键词：股票价格向量自回归成交量非参数估计滤波
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共1页<1>
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