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涂红星

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：安徽师范大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇特质
  • 1篇特质波动
  • 1篇资产
  • 1篇资产定价

机构

  • 1篇安徽师范大学

作者

  • 1篇涂红星
  • 1篇花冯涛

传媒

  • 1篇云南财经大学...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于“非资产定价模型分解法”的特质波动测度与特征分析
2012年
自从CLMX(2001)提出"CLMX现象"之后,即欧美各国股票市场的特质波动存在上升趋势之后,有关特质波动的研究已成为金融经济学的新兴领域。本文运用"非资产定价模型分解法"对我国A股市场的特质波动进行测度,将个股风险分解为市场风险、行业层面风险和公司特质风险。通过实证检验发现,从1995年到2010年间的15年中,我国A股市场的特质波动呈现出下降和上升的"U"型趋势,并且公司特质风险在个股波动中的比例不断升高,逐渐成为个股风险的主要来源。
花冯涛涂红星
关键词：特质波动
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共1页<1>
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