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李超杰

作品数：33 被引量：43H指数：3
供职机构：东南大学更多>>
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相关领域：经济管理自动化与计算机技术医药卫生环境科学与工程更多>>

合作作者

文献类型

  • 20篇期刊文章
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  • 3篇学位论文

领域

  • 20篇经济管理
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主题

  • 8篇期权
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  • 6篇气波制冷机
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  • 3篇社保基金
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  • 3篇膨胀机
  • 3篇期权定价
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  • 3篇污泥脱水
  • 3篇林权
  • 3篇林权流转

机构

  • 29篇东南大学
  • 12篇交通银行
  • 6篇河海大学
  • 2篇南京森林警察...
  • 1篇复旦大学

作者

  • 33篇李超杰
  • 9篇蔡亮
  • 6篇何建敏
  • 4篇江红莉
  • 2篇郭万军
  • 2篇胡小平
  • 2篇徐静
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  • 1篇王凯
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  • 1篇陈涛
  • 1篇张杰
  • 1篇王健
  • 1篇张彦

传媒

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  • 1篇价值工程
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  • 1篇新金融
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇商业经济
  • 1篇计算机科学与...
  • 1篇金融

年份

  • 2篇2024
  • 1篇2023
  • 3篇2022
  • 6篇2021
  • 2篇2020
  • 1篇2017
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 6篇2011
  • 2篇2009
  • 2篇2006
  • 1篇2005
  • 4篇2004
共 33 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
社保基金投资组合的动态风险测度研究被引量：2
2012年
考虑到现阶段社保基金主要投资于股票和债券,以沪深300指数和国债指数构建投资组合代表社保基金投资组合,测度社保基金投资组合的动态风险。首先,基于FIGARCH模型对边缘分布建模;然后,基于时变Copula研究资产间的动态相关性,发现沪深300指数和国债指数间的相关性具有较强的持续性;最后采用Monte Carlo预测投资组合的VaR进行Kupiec检验。比较研究发现,基于时变模型的VaR预测效果要优于非时变模型的预测效果,时变FIGARCH-Copula-T和DCC(Dynamic Conditional Correlation)-MFIGARC-T模型都能准确地测度动态风险,但前者预测的失败率要低于后者。
江红莉何建敏李超杰
关键词：社保基金投资组合
零售支付创新的影响因素及展望被引量：2
2013年
随着现代科技在金融领域的广泛应用,零售支付创新迅速,以其灵活性和便捷性极大地降低了交易成本,不断变革传统的支付交易方式,在未来很长一段时间内将是现代金融领域高速发展的重要构成。根据O E C D的分类标准,将零售支付创新从流程和产品两个维度进行了分类,结合零售支付创新的特征深入分析了影响零售支付创新的内外部因素,零售支付创新对传统央行体系形成的具体挑战以及未来发展展望。
李超杰
关键词：金融监管中央银行
实物期权方法在果木林权流转中的应用
2011年
文章以实物期权理论为基础,结合林权的期权特性,将实物期权的方法应用到林权流转中去,为果木林权的流转和果品的出售分别设计一个欧式看跌期权,以减少林权投资风险,增强经营的灵活性。同时,利用实物期权定价模型中的二叉树模型,对看跌期权的价值进行估值,以解决林权流转中价值评估的问题,为林权投资者的决策提供一定的价值参考。
李超杰徐静王政
关键词：实物期权林权流转看跌期权二叉树模型
基于动态Copula的社保基金投资风险测度被引量：2
2011年
考虑到现阶段社保基金主要投资于股票和债券,以"社保重仓"和国债指数构建投资组合代表社保基金投资组合,基于GARCH-时变Copula模型测度社保基金投资组合的动态风险。实证研究发现:"社保重仓"和国债指数间的相关性具有较强的持续性,两者间相关性的变化与股市的波动具有一致性;时变Copula模型的VaR预测效果优于非时变模型,时变t-Copula的建模效果最好;以经风险调整的收益率(R_VaR)为判断标准,若4%的社保基金投资于股票,96%的投资于债券,社保基金投资达到了最优组合。
李超杰江红莉
关键词：社保基金GARCH
基于IFS和ER的社保基金投资管理人选择研究
2011年
社保基金是经济社会运行的"稳定器"和"安全网",是社会保障事业健康发展的物质基础。在我国社保基金投资运作的委托投资模式下,投资管理人的选择是社保基金保值增值的关键。首先,构建了社保基金投资管理人选择的指标体系,然后,将直觉模糊集与证据推理(ER)方法相结合,建立了社保基金投资管理人选择的模型并进行了实证研究。实证结果表明,本文构建的指标体系以及提出的选择模型是合理的、有效的。
李超杰江红莉
关键词：社保基金投资管理人直觉模糊集
一种高压管网压力能回收系统
本发明公开了一种高压管网压力能回收系统，包括三个支路，透平膨胀发电支路包括天然气预热器、流量调节阀、透平膨胀机、发电机，涡旋式热分离支路包括流量调节阀、涡旋式热分离装置、调压阀等；调压支路包括调压阀、控制器、压力传感器、...
蔡亮毛衍钦郭万军李超杰王晓月詹志行
文献传递
一种替代交叉口黄灯的信号控制方法及系统
本发明公开了一种替代交叉口黄灯的信号控制方法及系统，在交叉口停车线前设置交叉口缓行区，在缓行区内布置地面信号灯，以替代交叉口主信号的黄灯；准备进入缓行区的驾驶人根据地面信号灯及辅灯信号，判断是否需要在红灯停车线前减速停车...
张鹏陈涛李超杰王凯方潇风
一种天然气压力能驱动的污泥脱水干化系统
本实用新型涉及一种天然气压力能驱动的污泥脱水干化系统，包括：天然气驱动污泥离心脱水系统，包括膨胀机和离心脱水机，膨胀机将来自中高压管网的天然气压力能转换为机械能驱动离心脱水机实现污泥脱水；热泵污泥干化系统，包括污泥干化室...
蔡亮王晓月毛衍钦詹志行李超杰
文献传递
基于BLS-分类器的信用评分研究
2020年
为了有效管理信用风险,金融机构开发出各种定量模型。各种分类方法被用来用于信用评分:区分好的和坏的借款人。但信贷数据集存在不平衡性不进行处理会影响分类器性能,且目前并未用不同分类器对单一信贷数据集进行处理。本文基于BLS算法研究了各类分类器对同一信贷数据集的分类性能问题。首先给出了各分类器的分类原理。接着,基于BLS算法对不平衡信贷数据进行处理,再接着给出了分类器的模型分析,最后,利用各项评估指标对不同分类器性能进行比较。结果显示,随机森林分类器最适合对信贷数据集进行分类,未来可将随机森林作为基分类器开发集成模型进一步提高预测准确性和性能。
李超杰耿玉峰
关键词：信用评分分类器
中国经济政策与金融市场波动的内在逻辑--基于大数据挖掘的视角被引量：3
2022年
文章主要研究了中国经济政策与市场波动的内在逻辑关系。首先以Baker等(2016)的方法为蓝本重新构建了适合中国新闻媒体用语习惯的术语库和经济政策不确定性指数,并发现该指数是造成金融市场波动的原因。然后将经济政策进一步细分为财政政策、货币政策和贸易政策三大类,并按行业计算了A股所有上市公司相对于特定政策类别的暴露程度,发现债券市场受货币政策不确定性的影响更大,且受影响的渠道较为集中;财政政策不确定性对于股市波动的影响在微观层面显著而在宏观层面并不显著;贸易政策不确定性对于股市波动来说在控制了净出口和汇率变量时均有显著影响,但对于债券市场来说只在控制了净出口变量时有显著影响。
李超杰郑凯鑫
关键词：金融市场波动新闻媒体
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