徐文涛
- 作品数：6 被引量：10H指数：2
- 供职机构：云南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：云南省教育厅科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 关于国际原油价格风险价值的分析与计算被引量：2
- 2010年
- 分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。
- 何树红孙文徐文涛
- 关键词：EGARCHEVT
- 从次贷危机看我国资产证券化的风险控制
- 2010年
- 从2007年以来,美国的次贷危机愈演愈烈,与此同时,我国的资产证券化试点工作也在如火如荼地进行。文章着重从次贷危机与资产证券化入手,结合我国资产证券化现状,对资产证券化的风险控制提出建议。
- 何树红孙文徐文涛
- 关键词：次贷危机资产证券化
- 金融衍生证券在证券投资基金中的应用研究
- 2010年
- 金融衍生证券自其产生以来,在金融市场得到了广泛的发展和应用。它凭借其显著的特征和功能,能够克服许多传统金融工具的弊病,更好地为投资者控制风险和盈利。因此,本文从金融衍生证券的特征和功能出发,对金融衍生证券在投资基金中的应用进行研究,并提出证券投资基金金融衍生证券业务风险控制的建议。
- 何树红徐文涛孙文
- 关键词：金融衍生证券证券投资基金风险管理
- 金融资产投资组合的风险度量研究被引量：4
- 2010年
- 文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。
- 何树红徐文涛谢伟
- 关键词：投资组合TGARCH模型极值理论COPULA函数
- 证券投资基金与金融衍生证券发展和应用的研究被引量：1
- 2009年
- 证券投资基金和金融衍生证券自其产生以来,不断创新发展,目前已经成为金融市场上重要的金融产品和投资工具,被广大投资者和公司广泛应用。本文对这两种金融工具的产生、发展以及现状做了相应的论述,并介绍了它们在现实中的一些应用。
- 徐文涛孙文丁红强
- 关键词：证券投资基金金融衍生证券
- 影响中国股市大涨大跌因素的探索被引量：3
- 2008年
- 股票市场是国民经济发展状况和金融市场化程度的一个重要指标,而股票价格或股票价格指数是股票市场的晴雨表,其上涨或下跌反映了股市走势的好与坏,2008年中国A股的下跌速度几乎与2007年的上涨速度一样快的惊人。文章基于上述原因,具体分析了导致股票价格波动的主要因素,并在最后提出了稳定股市的建议。
- 徐文涛刘秉乾孙文
- 关键词：股票市场股价影响因素
