刘博涛
- 作品数：3 被引量：6H指数：1
- 供职机构：兰州大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 几类连续时间投资优化及生产过程控制问题研究
- 企业资本投资、家庭消费剩余投资、企业资产负债管理、生产过程控制等都与经济发展息息相关,同时也是金融数学及金融工程领域的重要研究内容.本文从以下两个方面来开展研究:一个是投资优化问题,包括投资者(含企业、家庭、个人)在惯性...
- 刘博涛
- 关键词：随机最优控制相对熵统计过程控制蒙特卡罗模拟
- 带Brown运动的Poisson-Geometric风险模型的破产概率被引量：5
- 2008年
- 结合经典风险模型,建立新风险模型,使保单以Poisson过程到达,同时所收保费为随机变量,而理赔次数服从Poisson-Geometric分布,并且带有Brown运动;对此模型进行分析,得到了破产概率的表达式及上界.
- 刘博涛牛明飞
- 关键词：POISSON过程BROWN运动破产概率
- 带扰动项的Poisson-Geometric风险模型的破产问题
- 风险理论作为保险精算的一个重要组成部分,其研究对象是根据保险业务所建立的随机风险模型,由此分析保险公司的破产等问题。经典风险模型中保单按常速率到达,并且理赔次数服从Poisson分布,其均值等于方差,但事实上,单位时间内...
- 刘博涛
- 关键词：BROWN运动POISSON分布破产概率上界
- 文献传递
