丁皞
- 作品数：3 被引量：18H指数：2
- 供职机构：陕西师范大学国际商学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析被引量：6
- 2009年
- 在考察农产品期货价格指数与宏观经济变量关系时,已有研究主要使用Granger因果关系分析及时差相关系数检验农产品期货价格指数到宏观经济变量是否具有Granger因果关系以及先行期为多少,文章则采用建立VAR模型的方法,通过脉冲响应和方差分解考察农产品期货价格指数的随机变动对宏观经济变量波动的影响以及农产品期货价格指数对宏观经济变量波动的贡献率。同时,建立VEC模型考察农产品期货价格指数对宏观经济变量的长期和短期影响。
- 胡秋灵丁皞
- 关键词：宏观经济变量方差分解向量误差修正模型
- 中国农产品期货套期保值绩效实证分析被引量：12
- 2008年
- 运用误差修正模型估计了中国棉花、玉米、豆粕和硬麦四种期货的套期保值比率,并计算了相应的套期保值绩效,发现豆粕的套期保值比率最高,为0.079 195,硬麦的套期保值比率最低,仅为0.002 221;玉米的套期保值绩效最高,其样本内和样本外套期保值绩效分别为13.74%和13.99%,硬麦的套期保值绩效最差,其样本内和样本外套期保值绩效分别仅为0.25%和0.55%;棉花、玉米和硬麦三种期货的样本外套期保值绩效优于样本内套期保值绩效,与国内外许多学者的研究结论一致。总体看,中国期货市场的套期保值功能并未得到充分发挥。
- 胡秋灵丁皞
- 关键词：农产品期货套期保值比率误差修正模型套期保值绩效
- 中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析
- 提高宏观调控政策的前瞻性一直是宏观调控部门努力实现的目标,而宏观调控政策前瞻性的关键是准确把握反映经济运行的先行信号。作为金融市场重要组成部分的期货市场具有价格发现功能,对未来现货价格的走势具有先行性和预测性,科学的期货...
- 丁皞
- 关键词：宏观经济变量向量自回归模型向量误差修正模型
- 文献传递
