浙江大学理学部数学系
- 作品数：8 被引量：10H指数：1
- 相关作者：李胜宏梁萱谢非非更多>>
- 相关机构：聊城大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金浙江省研究生创新科研项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 信用风险缓释凭证市场探讨及定价分析
- 2015年
- 风险缓释工具(CRM)试点业务的推出,标志着具有中国特色的信用衍生品市场正式起步。CRM分为信用风险缓释合约(CRMA)和信用风险缓释凭证(CRMW)。试点期间的CRMW产品期限较短,标的债务为中期票据(MTN)和商业票据(CP),标的债务和标的实体的评级均在AA级以上,创设报价普遍偏低,市场认知度不够,二级市场流动性还很低。市场参与者主要为银行和券商,基金和保险公司尚未加入。监管层对CRM的观点尚未统一,是CRM市场参与者不够丰富的主要原因。通过约化模型,可以给出CRMW的定价公式;通过剥离法,可以从市场收益率数据中剥离标的债务信用曲线。影响定价的关键因素主要包括标的债务信用曲线的适当选取和违约回收率的估计。实证结论指出市场CRMW报价普遍偏低。
- 王骋翔黄文礼李胜宏
- 关键词：信用违约互换衍生品定价
- 一般二步幂零群上Laplacian算子的基本解
- 2013年
- 考虑(2n+p)维空间R^(2n)×R^p上的向量场X_j,j=1,…,2n.通过构造二步幂零Lie群,利用群上的Fourier变换的方法得到了△=1/2∑_(j=1)^(2n) X_j^2的基本解.首先由二步幂零群的Fourier变换理论得到了群上的Plancherel公式,逆公式以及△的表示,即△通过群上的Fourier变换转化为一个可逆的Hilbert-Schmidt算子,其次,通过群上的Plancherel公式得到的逆算子定义一个缓增分布,最后,利用Heimite函数和Laguerre函数的性质得到了基本解的积分表达式.
- 王海蒙谢非非
- 关键词：向量场幂零基本解
- 利率互换利差影响因素分析被引量：1
- 2014年
- 作为全世界交易量最大、应用最广泛的利率衍生产品,利率互换受到了投资者和研究者的广泛专注,对于互换利差影响因素的研究也一直是热点问题。中国的利率互换市场还处于起步阶段,本文对于中国市场互换利差的影响因素进行了深入的研究,发现与国外成熟市场的研究一致的是我国银行间市场互换利差也受到信用风险溢价、流动性溢价、利率期限结构斜率以及利率波动性的影响,除此之外本文的结果还表明我国市场的互换利差还显著受到宏观经济景气程度和银行资金面状况的影响。多元GARCH模型的结果则表明各期限互换利差间的动态相关性也是互换利差各自动态过程的一个重要影响因素。
- 仲引辉李胜宏
- 关键词：银行间市场利率互换风险溢价
- 第2届跨学科应用与计算数学国际会议
- 2014年
- 2013年6月19—22日，浙江大学理学部数学系和浙江大学跨学科应用与计算数学中心举办了第2届跨学科应用与计算数学国际会议。该系列国际会议已于2011年在浙江大学成功举行了首届。本次研讨会旨在进一步加强各国在该领域的学术交流与合作，促进应用数学与计算数学的快速发展，有效提升我国在应用数学与计算数学领域中的学术地位及国际影响力，为缩短国内相关学科与世界一流学科的差距发挥积极作用。
- 关键词：计算数学应用数学跨学科
- VIX期权定价与校正被引量：7
- 2012年
- VIX期权作为波动率衍生品能为金融机构提供有效的市场风险对冲工具。文献中对VIX期权定价的实证分析误差都很大,原因在于模型的选取误差以及校正方法和样本选取不妥。通过在VIX模型中加入均值回复因素和跳因素,可以使VIX过程更加合理,也可以使VIX期权定价精度更高。通过对VIX期权市场中间报价进行校正,得到了4个文献模型的参数估计,并比较4个模型的定价精度和正向隐含波动率偏斜拟合效果。
- 鲍群芳陈思李胜宏
- 关键词：证券市场
- 对“金融数学”专业人才培养的探索与实践被引量：1
- 2012年
- 针对我国培养金融数学专业人才的必要性及存在问题进行深入剖析,提出培养金融数学专业人才的具体方案和措施:优化课程设置模式,强化教学实验环节,提高整体师资水平。通过以上措施的施行,坚信能够为国家培养出高质量的复合型金融人才,以期在国际化的金融竞争中稳操胜券。
- 李胜宏刘文琼
- 关键词：金融数学金融人才
- 优化互动定价模型在制定高校学费标准中的应用被引量：1
- 2010年
- 针对当前高等教育学费问题,利用决策优化理论及相应软件,在研究整理数据及分析前人高等教育学费定价模型基础之上,将我国高等学校按照不同标准重新进行了分类,同时兼顾国家、社会、学生家庭三者利益,最终得到不同标准下,实现学生学费最小总投入的一类模型——优化互动定价模型。利用该模型计算得到的结果,比较贴近实际情况。
- 王蕾曾现洋李安水
- 关键词：学费
- 对区间型符号数据因子分析的改进及其应用
- 2011年
- 信息高速发展应用时代,符号数据解决了如何从海量数据中有效挖掘系统理论知识的难题,区间型符号数据是一种重要的符号数据。对原始区间型符号数据的因子分析进行改进,提出已知变量在可取值范围内均匀分布和变量非均匀分布或未知取值范围这两种情况的因子分析,并根据误差传递公式得到因子得分区间。引进区间的度量,对综合因子得分区间进行排序,并针对世博的实际问题做了研究。
- 梁萱
- 关键词：因子得分
