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复旦大学数学科学学院金融数学与控制科学系

作品数：3 被引量：0H指数：0
相关作者：钟伟更多>>
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合作机构

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 3篇微分方程
  • 2篇倒向随机微分...
  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇微分
  • 1篇定理
  • 1篇粘性
  • 1篇粘性解
  • 1篇正倒向随机微...
  • 1篇时区
  • 1篇实物期权
  • 1篇随机最优控制
  • 1篇期权
  • 1篇最优控制
  • 1篇反馈控制
  • 1篇反射倒向随机...
  • 1篇仿射
  • 1篇RICCAT...
  • 1篇LEVY过程

机构

  • 3篇复旦大学
  • 1篇常熟理工学院

作者

  • 1篇钟伟
  • 1篇胡世培

传媒

  • 3篇数学年刊（A...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2013
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
由Lévy过程驱动的仿射方程关联的无限时区的最优二次控制
2013年
讨论线性二次最优控制问题,其随机系统是由Levy过程驱动的具有随机系数而且还具有仿射项的线性随机微分方程.伴随方程具有无界系数,其可解性不是显然的.利用B M O鞅理论,证明伴随方程在有限时区解的存在唯一性.在稳定性条件下,无限时区的倒向随机Riccati微分方程和伴随倒向随机方程的解的存在性是通过对应有限时区的方程的解来逼近的.利用这些解能够合成最优控制.
胡世培
关键词：LEVY过程
粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
2017年
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.
刘臻
关键词：随机最优控制反馈控制
有限时区上的最优转换和停止问题
2010年
讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微分方程并证明了方程解的存在唯一性.
钟伟
关键词：实物期权反射倒向随机微分方程
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