中国人民大学统计学院风险管理与精算教研室
- 作品数：5 被引量：31H指数：3
- 相关机构：对外经济贸易大学保险学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于指数效用函数的零息巨灾债券无差异定价被引量：1
- 2018年
- 巨灾经常对保险行业产生巨大冲击,也催生了巨灾债券市场。但巨灾债券的复杂性和非流动性特征,对巨灾债券定价带来了很大的困难,以至于目前还没有统一的定价方法,特别是由于巨灾债券市场还远不完备,不适合采用经典的无套利定价方法。本文应用无差异定价方法,假设买方(投资者)具有指数效用函数,给出了零息巨灾债券无差异价格的解析表达式。同时本文在股票价格与巨灾风险指数为正相依的情况下,对无差异价格进行了敏感性分析,得到了一些有意义的结果。
- 刘静肖宇谷曾宇哲
- 关键词：巨灾债券指数效用函数几何布朗运动
- 不可能完成的任务?论保险消费者权益保护
- 黄向阳
- 车险定价中风险因子重要性测度的比较研究——基于集成学习方法和广义线性回归模型被引量：13
- 2019年
- 车险业务中影响车险损失的风险因子很多,如从人因子、从车因子、从属地因子和保单属性因子等,保险公司通常利用这些风险因子对个体风险进行分类,一方面作为车险定价的依据,另一方面也为部门沟通、业务选择和市场细分提供支持。因此,识别风险因子的重要性对提升整个车险业务质量有非常重要的意义。近年来机器学习算法在车险损失预测中的应用越来越多,但目前的研究主要考虑了损失预测的精度,对风险因子的重要性测度缺少系统深入的研究。为此,本文对8个车险数据集,利用两种集成学习方法(随机森林和XGBoost),比较了它们与广义线性回归模型在索赔频率风险因子重要性测度上的一致性。研究结果表明,这两种集成学习方法不仅能提高预测精度,还能提供较一致的风险因子重要性测度。
- 张碧怡肖宇谷曾宇哲
- 关键词：汽车保险
- 我国保险监管法规使用特征分析及效率评价被引量：6
- 2019年
- 尽管我国在保险行业监管方面投入巨大,但随着市场竞争加剧,保险行业中各类违法行为仍时有发生,屡禁不止。为了更好的了解我国保险监管一些基本特征,了解保险监管的处罚效率,本文对2011～2017年我国公开的保险监管行政处罚决定书做了文本统计分析,给出了保险监管法规使用的一些基本情况。然后,本文又以查处及时性和重复违规率两个指标为基础,分析了保险监管对不同类型违法行为的监管效率。结果显示,违规行为涉及的具体法条有较大的不均衡性,查处及时性存在较为显著的时滞效应,行政处罚的重复违规率呈现下降趋势,监管效果在逐年改善,但虚列费用套取资金、提供虚假报告和虚构中介业务套取费用等问题依然严重,给予投保人回扣等变相价格竞争行为大幅增加。这些结果为提高我国保险监管效率提供了有意义的依据和参考。
- 肖宇谷张俊岩于嘉傲
- 关键词：保险监管
- 赔付模式对财政补贴型农业保险风险保障的影响研究被引量：11
- 2020年
- 我国农业保险进入高质量发展阶段,提高保险保障水平是新阶段发展的重要目标之一。本文通过深入分析中美农业产量保险中的典型赔付模式,提出了通过优化农业产量保险赔付模式来提高农业保险保障效果的设想。研究发现:中美主流农业产量保险采取了两种截然不同的赔付模式,中国采取的是比例式赔付,美国采取的是差额式赔付;两种赔付模式差异很大,当保费补贴高于附加费用时,在相同的保费补贴下,差额式赔付比比例式赔付有更高的保额和更高的均值-方差效用。将我国农业保险赔付模式从比例式转为差额式,可以在不改变补贴资金规模的情况下显著地提升农业保险风险保障效果。研究结论为如何在财政约束下提高农业保险保障水平提供了新的可选路径。
- 肖宇谷王克何小伟H.Holly Wang
- 关键词：农业保险
