中山大学经济研究所
- 作品数：26 被引量：315H指数：6
- 相关作者：李庆男更多>>
- 相关机构：兰州大学管理学院西北民族大学经济学院西安交通大学金禾经济研究中心更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学政治法律更多>>
- 面板数据框架下基于固定效应的断点回归设计被引量：1
- 2020年
- 根据断点回归设计理论,处理效应的估计可以转化为断点两侧样本分别回归的常数项估计之差,因此,当断点回归设计应用于面板数据时,不需要考虑固定效应就能得到无偏的处理效应估计。文章考察面板数据框架下忽略固定效应的有限样本后果,并给出了一个考虑固定效应的新的处理效应估计,新估计量不需要增加额外识别条件。蒙特卡洛模拟表明:虽然忽略固定效应不影响处理效应估计的大样本无偏性,但会导致严重的有限样本偏差;而考虑了面板数据中固定效应特征后新给出的处理效应估计量,在小样本下也能得到无偏的处理效应估计,并且具有更高的估计效率。
- 张春丽杨利雄李庆男
- 关键词：蒙特卡洛模拟
- 平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究被引量：1
- 2017年
- 文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
- 杨利雄张春丽李庆男
- 关键词：虚假回归蒙特卡洛模拟
- 实证经济学是一门客观性学科吗？--实证分析中主观性和规范性探微被引量：10
- 2009年
- 主流经济学强调实证经济学的科学性和客观性,并且综合了逻辑实证主义、行为主义和假说——演绎科学模型而形成了现代主义的"科学方法"信条;但是,逻辑实证主义的分析基于特定引导假定这一事实就反映了它的主观性,更不要说经济学本身具有强烈的人文性和规范性。同时,也根本不存在什么中立的学者,根本无法撇开先见的价值观而从事所谓纯科学研究;因此,实证分析的客观性显然是一种虚构:无论从数据资料的选择还是从分析工具的选择都充满了主观性。
- 朱富强
- 关键词：实证经济学逻辑实证主义方法论
- 平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为被引量：4
- 2013年
- Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey-Fuller(1979)一样。因此,当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变,或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变,标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的理论相符。然而,模拟也指出:FADF对含平滑结构突变和瞬时结构突变的时间序列都有理想的小样本性质,而不正确地处理傅里叶项会扭曲DF单位根检验的小样本性质。
- 杨利雄张春丽李庆男
- 基于傅里叶变换的时变参数回归模型:估计、设定检验和实证应用被引量：2
- 2018年
- 回归模型参数的时变性会严重影响模型的拟合程度和预测效果。基于卡尔曼滤波的时变参数模型需要估计很多的参数,因而造成效率损失。基于傅里叶变换建立一个简单的变系数回归模型,给出估计方法并证明参数收敛于真实值,并给出了模型设定检验的方法。通过蒙特卡洛模拟表明:新建立的时变参数回归模型能很好地处理连续的、随机的和跳跃的时变参数模型。最后,将新建立的方法应用于研究股市联动关系,发现:不考虑系数的时变性可能给出误导性结论,考虑时变性能捕捉更为丰富的联动特征。
- 杨利雄李庆男
- 关键词：时变参数傅里叶变换蒙特卡洛模拟
- 外资竞争、行政效率与民营经济发展被引量：17
- 2012年
- 本文从行政效率视角考察了外资进入对民营经济的影响。首先,通过在开放经济中构建理论模型,说明地方政府为了当地经济增长而展开的外资竞争将会促使行政效率走出低效均衡,并在客观上促进民营经济的发展。接着,使用中国城市数据和二阶段最小二乘(TSLS)估计方法对此进行了经验检验。结果发现,地方政府的外资竞争能够提高行政效率,进而促进民营经济的发展。随着外资选址的目趋理性,以及市场化进程的不断推进,中央政府在引进外资方面应该逐渐采取均等的区域政策,实现地方政府间的良性竞争。
- 才国伟钱金保鲁晓东
- 关键词：行政效率外资竞争民营经济
- 外包对中国能源利用效率影响的实证研究被引量：5
- 2009年
- 本文基于我国33个工业行业1992-2006年的面板数据,采用PCSE稳健估计方法发现外包显著提高了我国的能源利用效率,同时技术进步、产权结构、要素禀赋结构和产业结构等也对能源利用效率产生不同的影响。本文的分析对于理解我国的经济发展、能源安全和产业升级具有启发意义。
- 张少华陈浪南
- 关键词：外包能源利用效率全球价值链面板数据
- 门槛存在性Bootstrap检验有限样本性质的蒙特卡洛模拟分析被引量：1
- 2019年
- 近年来,门槛模型在实证研究中得到了广泛的应用,其中门槛存在性检验常常是实证应用中关注的重点。然而,因受Davies问题的影响,门槛存在性检验必须借助Bootstrap来实现,但迄今为止,文献很少对不同Bootstrap检验流程的有限样本性质展开系统性比较和分析,鉴于此,文章在典型数据生成过程下结合蒙特卡洛模拟对文献中常见的Bootstrap检验流程的检验功效、检验水平等问题展开比较研究,然后基于模拟分析的结论,提出在实际应用时选择Bootstrap检验流程的若干建议。
- 张春丽杨利雄李庆男
- 关键词：门槛模型自助法
- 时变门槛设定下门槛回归模型有限样本性质的模拟分析
- 2019年
- 门槛回归技术被广泛应用于经济管理问题的分析研究,相关文献表明时变的门槛值可能更符合应用背景。然而,当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型的性质并未得到考察。鉴于此,文章通过数据生成过程,结合蒙特卡洛模拟对门槛回归模型参数估计、假设检验等问题展开研究,分析参数估计的性质、假设检验的检验功效和检验水平。研究发现:典型的时变门槛设定下,门槛回归模型的参数估计具有严重的系统性偏差,且门槛存在性检验的功效十分低。
- 杨利雄张春丽李庆男
- 关键词：门槛回归蒙特卡洛模拟参数估计
- 中国股市与国际股市联动关系的密切程度被引量：15
- 2013年
- 从中国投资者的角度出发,结合不等方差检验,实证研究了近20年来三次重大国际金融危机前后中国股市与国际股市之间联动关系的密切程度。结果表明,在全球分散投资对中国投资者是有益的,尤其是欧债危机发生后,投资于亚洲小经济体有助于分散风险。
- 杨利雄李庆男
- 关键词：股市联动性金融危机
